Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) icon

Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет)




Скачати 24.64 Kb.
НазваКласифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет)
Дата11.09.2012
Розмір24.64 Kb.
ТипДокументи

УДК 681.518:004.93.1


КЛАСИФІКАЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ


В.А. Тронь, асп. (Сумський державний університет)


Складність і невизначеність процесів на ринках цінних паперів перетворили професійну діяльність на фон­довому ринку скоріше на мистецтво ніж на науку. У доповіді розглядається задача застосування для оптималь­ного формування інвестиційного портфелю здатної навчатися системи підтримки прийняття рішень (СППР), синтезованої в рамках інформаційно-екстремальної інтеле­ктуальної (ІЕІ) технології за методом автоматичної класи­фікації – методом функціонально-статистичних випробу­вань (МФСВ), що ґрунтуються на прямій оцінці інформа­ційної спроможності системи за умов апріорної невизначе­ності, нечітких даних, інформаційних І ресурсних обмежень.

Нехай дано алфавіт класів розпізнавання , де — кількість класів (портфелів), навча­льна матриця , де N, n – кількість ознак розпізнавання (нормовані показники) і реалізацій образу відповідно, і відомий вектор параметрів функціону­вання СППР. Треба на етапі навчання побудувати оптима­льне (тут і далі в інформаційному розумінні) розбиття простору ознак на класи за умови, що інформаційний кри­терій функціональної ефективності (КФЕ) набуває макси­муму в робочій області визначення його функції, а на етапі екзамену за побудованим на етапі навчання СППР виріша­льним правилом визначити належність реалізації образу, що розпізнається, до відповідного класу розпізнавання із заданого алфавіту. Нехай портфель інвестицій складається з п'яти типів активів: акції підприємств, облігації підпри­ємств, ощадні сертифікати, кредитний договір, облігації державних позик. Кожен актив має дві ознаки: доходність і ризик. Таким чином, структурований словник складався із 10 ознак розпізнавання функціонального стану ринку цінних паперів.

При формуванні навчальної матриці бралися показ­ники 20 компаній, що представляють 60% ринку цінних паперів України які характеризували середні дохідності та ризики активів. Оптимізація просторово-часових парамет­рів навчання в процесі побудови гіперсферичного класифі­катора за МФСВ здійснювалася за алгоритмом послідовної оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання із використанням базової процедури LERNING, що обчис­лює значення інформаційного критерію функціональної ефективності за Кульбаком, здійснює на кожному кроці навчання пошук його глобального максимуму в робочій області визначення функції критерію та визначає оптима­льні геометричні параметри контейнерів класів розпізна­вання. У результаті навчання СППР було побудовано оптимальні контейнери для трьох класів розпізнавання, що характеризують ринковий, агресивний і консервативний портфелі інвестицій. Аналіз результатів навчання СППР показав, що контейнери не перетинаються в просторі ознак розпізнавання. Це дозволяє стверджувати, що побудований гіперсферичний класифікатор є безпомилковим за навча­льною матрицею і у режимі екзамену здатний забезпечити повну ймовірність правильного прийняття рішень, набли­жену до асимптотичної, яка характеризує ефективність навчання СППР. Умовою високої достовірності СППР в режимі екзамену є формування екзаменаційної навчальної матриці за тим самим правилом, що і для навчальної мат­риці, що забезпечує їх однакові структурованість, статис­тичну стійкість і однорідність.

Таким чином, вперше розроблено в рамках ІЕІ-техно­логії інформаційне та програмне забезпечення здатної навчатися СППР формування інвестиційного портфелю, яке дозволяє оперативно і з високою достовірністю в режимі екзамену приймати рішення на ринку цінних паперів.

Схожі:

Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconМ. М. Гривков**, інж.; М. В. Козинець*, асп.; І. В. Шелехов*, асп. Сумський державний університет. Ват «Сумихімпром»
України щодо впровадження інтелектуальних асутп все ще не відбувається, що становить значну загрозу для конкурентоспроможності вітчизняних...
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconА. С. Довбиш, д т. н. (Сумський державний університет)
Розвитку інформаційно-екстремальної інтелектуальної теХнології проектування систем керування, що навчаються
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» / укладачі : А. В. Євтухов, О. І....
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconСумський державний університет 3492 методичнi вказiвки
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи...
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconСумський державний університет гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм
Суми, 19-20 квітня 2013 року / редкол проф. Є. О. Лебідь, доц. А. Є. Лебідь– Сумський державний університет, 2013. – 97 с
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconСумський державний університет 3516 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичної роботи “Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних” з дисципліни...
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconІ. В. Шелехов Сумський державний університет
Задача селекції ознак розпізнавання (ОР) полягає в формуванні із вихідного надлишкового словника оптимального в інформаційному розумінні...
Класифікаційне керування інвестиціями в. А. Тронь, асп. (Сумський державний університет) iconЕлектропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи
Принципи побудови систем автоматичного керування. Керування за збуренням, за відхиленням і комбіноване керування. Класифікація систем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи