Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання




Скачати 482.62 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір482.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра менеджменту




РИЗИКОЛОГІЯ


Методичні вказівки

щодо виконання контрольних робіт


для студентів заочної форми навчання


Суми

ДВНЗ «УАБС НБУ»

2012

ЗМІСТ


Вступ ....................................................................................................................


3

Тематичний план вивчення дисципліни............................................................


6

Послідовність опрацювання матеріалу за темами...........................................


7

Вимоги до написання контрольної роботи........................................................


11

Теоретичні питання контрольної роботи..........................................................


12

Практичні завдання............................................................................................


17

Список рекомендованої літератури...................................................................


24


ВСТУП

Підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком, обумовленим наявністю ряду факторів, вплив яких на результати діяльності не можна заздалегідь точно визначити. У практичній економічній діяльності необхідно враховувати, що на економічні процеси, що розвиваються за умов невизначеності, конфліктності та дефіциту об’єктивної статистичної інформації, впливають некеровані чинники. Цей факт суттєво змінює процес прийняття як стратегічних, так і тактичних та оперативних рішень.

Як соціально-економічна категорія ризик являє собою невід'ємну складову виробничих відносин і органічно входить у господарський механізм. Оскільки цілком уникнути ризиків неможливо, те ними можна і потрібно усвідомлено керувати, не забуваючи про те, що усі види ризиків пов'язані між собою і їх рівень не є статичним, а постійно змінюється під впливом змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Теоретичні дослідження та практика переконують, що ризик – це досить широке поняття, специфічний предмет наукового дослідження, що має свій статус. На базі результатів дослідження даного предмету впродовж кількох десятиліть інтенсивно формується окрема наука про економічний ризик, що дістала назву ризикологія, про концептуальні положення якої наголошувалось у 1996 р. Приблизно з 60-х років минулого сторіччя в низці промислово розвинутих країн ризик став предметом міждисциплінарних досліджень. Можна стверджувати, що виникла нова галузь знань: наука про економічний ризик - теорія економічного ризику (ризикологія).

Ризикологія - наука про основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком, який відображає особливості сприйняття заінтересованими суб’єктами господарювання об’єктивно існуючих невизначеності, конфліктності, іманентних процесам ці­лепокладання, оцінювання, управління об’єктами ризику, котрі обтяжені можливими загрозами та невикористаними можливостями.

З питань ризикології існує низка наукових праць, наводиться кілька її визначень, в яких підкреслюється, що ризикологія - наука про закони й закономірності діяльності цілепокладаючих і цілездійснюючих систем стосовно виявлення можливих загроз, які можуть проявлятись у майбутній діяльності, або ризикологія - наука про те, що необхідно робити зараз і в майбутньому, щоб досягти успіху за мінімальних зусиль.

^ Предметом курсу є процес управління ризиками, методологія проведення кількісного та якісного аналізу ризиків, а також методика діагностування ситуацій ризику та невизначеності на конкретному підприємстві.

Метою викладання дисципліни "Ризикологія " є надання студентам поглиблених знань з питань раціонального прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння сучасними методиками ідентифікації, оцінки та управління ризиками, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень в нестабільному середовищі.

До задач курсу належить: формування у студентів відповідного рівня знань, які б дали їм можливість класифікувати види ризиків за причинами їх виникнення, підбирати методи кількісної оцінки, сприйнятливі для кожного з видів; отримання студентами теоретичної та практичної підготовки з питань зниження ризиків; засвоєння основних методів і моделей прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності та ризику; розвиток уміння застосовувати методи управління ризиком на вітчизняних підприємствах.

^ Методична і теоретична основа курсу. В основу курсу покладені теоретичні та практичні підходи щодо прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності. Вивчення дисципліни "Ризикологія" передбачає попереднє ознайомлення студентів з такими науковими дисциплінами як „Теорія економічного аналізу", „Фінанси", „Основи менеджменту", „Теорія ймовірностей та математична статистика", „Мікроекономіка", „Економіка підприємства" та ін.

В результаті вивчення дисципліни студенти заочної форми навчання повинні знати:

  • класифікацію та види ризиків;

  • методи кількісного та якісного виміру ступеню ризику;

  • принципи вибору оптимального варіанту управлінського рішення в у мовах ризику та невизначеності;

  • організацію механізму управління ризиком;

  • методи зниження всіх типів ризиків.

уміти:

  • оцінити обсяг та вірогідність ризику;

  • приймати оперативні та стратегічні управлінські рішення в умовах невизначеності та ризику;

  • вибрати оптимальну господарську ситуацію та найменш ризикований спосіб вкладання капіталу;

  • вибирати найбільш ефективний в кожній конкретній ситуації метод зниження ризику;

  • прогнозувати наслідки прийнятого управлінського рішення.

У процесі вивчення дисципліни студенти заочної форми навчання повинні засвоїти матеріал, опрацьований самостійно відповідно плану вивчення дисципліни, мати можливість обговорити питання дискусійного характеру на семінарських заняттях, самостійно розібрати окремі проблемні питання курсу. Закріплення отриманих знань здійснюється за допомогою написання студентами заочної форми навчання контрольних робіт відповідно завданням, запропонованим даними методичними вказівками.

^ Форма контролю знань: ПМК.


Тематичний план вивчення дисципліни


Назва теми

Тема 1.

Сутність та основні поняття ризикології

1.1.

Визначення ризику і невизначеності. Ризик як об'єкт управління

1.2.

Поняття, особливості, мета і задачі ризикології

1.3.

Хронологія розвитку ризикології

1.4.

Класифікація ризиків

1.5.

Ризик та теорія корисності

1.6.

Організація управління ризиками на підприємстві

Тема 2.

Комплексна багаторівнева система управління ризиками

2.1.

Стратегічне й тактичне планування ризик-менеджменту

2.2.

Ідентифікація ризиків

2.3.

Якісний аналіз ризиків

2.4.

Кількісний аналіз ризиків

2.5.

Аналіз результатів якісної й кількісної оцінки ризиків

2.6.

Планування реагування на ризики

2.7.

Ухвалення управлінського рішення та здійснення антиризикових заходів

2.8.

Оцінка ефективності антиризикових заходів

2.9.

Моніторинг і контроль ризиків

Тема 3.

Методи оцінки ризиків

3.1.

Статистичний метод аналізу ризику

3.2.

Метод аналізу доцільності витрат

3.3.

Методи експертних оцінок

3.4.

Метод «дерева рішень»

3.5.

Метод «події - наслідки»

3.6.

Нормативний методу оцінки ризику

3.7.

Метод «дерева відмовлень»

3.8.

Метод аналізу чутливості

3.9.

Метод аналізу сценаріїв

3.10.

Імітаційне моделювання за методом Монте-Карло

3.11.

Оцінка ризиків за допомогою аналізу беззбитковості

3.12.

Метод аналогів

3.13.

Аналітичний метод аналізу ризиків

Тема 4.

Методи управління ризиком

4.1.

Класифікація методів впливу на ризик

4.2.

Планування експерименту як метод зниження ризику

4.3.

Диверсифікація як спосіб управління ризиком.

4.4.

Страхування як спосіб зниження ризику

4.5.

Ф'ючерси і форварди як методи впливу на ризик

4.6.

Управління ризиком шляхом збору додаткової інформації

4.7.

Самострахування та його значення для управління ризиками

Тема 5.

Особливості оцінки та управління окремими специфічними видами ризиків

5.1.

Особливості оцінки та управління ризиками країни

5.2.

Особливості оцінки та управління інвестиційними ризиками

5.3.

Особливості оцінки та управління інноваційними ризиками

5.4.

Особливості оцінки та управління банківськими ризиками

5.5.

Особливості оцінки та управління валютними ризиками

5.6.

Особливості оцінки та управління фінансовими ризиками

5.7.

Особливості оцінки та управління інфляційними ризиками

5.8.

Особливості оцінки та управління політичними ризиками

5.9.

Особливості оцінки та управління маркетинговими ризиками

5.10.

Особливості оцінки та управління ризиками цінних паперів

5.11.

Особливості оцінки та управління майновими ризиками

^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Сутність та основні поняття ризикології

Визначення ризику і невизначеності. Ризик як об'єкт управління. Поняття, особливості, мета і задачі ризикології. Сутність ризикології. Хронологія розвитку ризикології. Відмінність ризик-менеджменту від ризикології. Стратегія та тактика управління ризиками. Функції об'єкта та суб'єкта управління в ризикології. Основні підходи до процесу управління ризиком. Інваріантні способи розв'язання проблеми ризику. Ризик та психологічна теорія рішень. Поводження суб'єктів ризику. Класифікація втрат у випадку настання ризикових подій. Основні етапи управління ризиком. Принципи аналізу ризику. Види класифікацій ризиків. Загальносистемна класифікація ризиків. Аналіз основних причин виникнення ризику. Критерії аналізу ризику. Концептуальна схема логічного процесу аналізу ризику під час прийняття управлінських рішень. Організація робіт по аналізу ризику. Поняття «структура ризику». Поняття „внутрішні ризики” та „зовнішні ризики” у підприємництві (менеджменті). Ризик та теорія корисності. Застосування теорії корисності для оцінки ставлення людей до ризику. Криві байдужості та їх значення для аналізу ризиків. Плата за ризик. Винагорода за ризик. Роль ризик-менеджера в управлінні ризиком. Організація управління ризиками на підприємстві.


Тема 2. Комплексна багаторівнева система управління ризиками

Комплексна система управління ризиками: особливості, мета, завдання, основні етапи. Стратегічне та тактичне планування управління ризиками. Ідентифікація ризиків: сутність, призначення, особливості проведення. Механізм ідентифікації ризиків за допомогою системи STAR, розробленої Уортоновською школою бізнесу. Механізм структурної декомпозиції факторів ризику по стадіям життєвого циклу бізнес-проекту. Суть, методи і призначення якісного і кількісного аналізу ризику. Відмінності та тотожності цих видів аналізу ризиків. Аналіз результатів кількісного та якісного аналізу ризиків. Карта ризиків: сутність, графічне зображення, переваги та недоліки, сфера застосування. Підходи до побудови карти ризиків. Сутність механізму планування реагування на ризики. Оцінка ефективності заходів щодо управління ризиками. Моніторинг та контроль ризиків. Система внутрішнього аудиту як механізм контролю ризиків: сутність, обґрунтування необхідності, методична підтримка.


Тема 3. Методи оцінки ризику

Сутність та значення кількісної оцінку ризиків. Блок-схема кількісного аналізу ризику. Суть, призначення, переваги, недоліки і сфера застосування статистичного аналізу ризику, послідовність дій у рамках даного методу. Поняття імовірності результату. Вимір ризику в абсолютних величинах у рамках статистичного методу аналізу ризику: розрахунок показників, їхня суть і призначення. Вимір ризику у відносних величинах у рамках статистичного методу аналізу ризику: розрахунок показників, їхня суть і призначення. Застосування зон ризику в статистичному аналізі. Теорема Чебишева і правило «трьох сигм», їхнє використання при статистичному аналізі ризику. Метод аналізу доцільності витрат: сутність, переваги і недоліки методу, основні передумови, потенційні фактори перевищення первісного рівня витрат, основні етапи оцінки ризику в рамках методу, показники фінансової стійкості, їхня суть і призначення, порядок розрахунку, балансова модель стійкості підприємства, області фінансової стійкості, значення трикомпонентного показника фінансової стійкості для кожної області і рекомендації з прийняття управлінських рішень у кожній області. Суть і призначення методу Монте-Карло. Види законів розподілу ймовірностей, їхнє графічне зображення. Алгоритм рішення задачі підбору закону розподілу. Суть основних етапів методу Монте-Карло. Перевірка наявності зв'язку між перемінними в рамках методу Монте-Карло. Графічний і аналітичний метод аналізу результатів у рамках методу Монте-Карло. Суть, сфера застосування, переваги і недоліки методу аналогів. Сутність та значення якісного аналізу ризику. Два аспекти якісного аналізу ризику. Об'єктивні та суб'єктивні чинники , що впливають на ступінь ризику. Метод експертних оцінок: сутність і призначення методу, переваги і недоліки, комп'ютерна підтримка цього методу. Послідовність дій у рамках методу експертних оцінок. Формальні процедури експертного аналізу ризику: SWOT-аналіз, троянда ризиків, спіраль ризиків, експертні оцінки з урахуванням компетентності експертів, метод Дельфі: сутність, призначення, порядок здійснення, переваги і недоліки цих процедур. Метод коефіцієнтів упевненості як спосіб оцінки імовірності в рамках методу «дерева рішень»: сутність, переваги і недоліки. Метод Байеса як спосіб оцінки імовірності в рамках методу «дерева рішень». Теорема Байеса. Поняття апріорної й апостеріорної імовірності. Сутність, переваги і недоліки методу «дерева рішень». Поняття «події», «дії», «гілки» і «шляхи». Основні етапи аналізу ризику в рамках методу дерева рішень. Сутність, призначення, переваги і недоліки аналізу чутливості. Основні підходи до аналізу чутливості. Поняття критичних перемінних. Приклади впливу зміни деяких критичних перемінних. Основні етапи аналізу чутливості. Матриця чутливості. Сутність, етапи проведення, сфера застосування, переваги і недоліки аналізу сценаріїв. Сутність, етапи проведення, сфера застосування, переваги і недоліки методу «події – наслідки». Сутність, етапи проведення, сфера застосування, переваги і недоліки методу «дерева відмовлень», Сутність, етапи проведення, сфера застосування, переваги і недоліки аналізу беззбитковості. Висновок формули беззбиткового обсягу. Графічне зображення аналізу беззбитковості. Динамічна точка беззбитковості.


Тема 4. Методи управління ризиком

Методи управління ризиком. Структура витрат при різних методах управління ризиком. Оцінка ефективності методів управління ризиком. Планування експерименту як метод зниження ризику. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: сутність, переваги, недоліки, сфера застосування, приклади. Страхування як спосіб зниження ризику: сутність, переваги, недоліки, сфера застосування, приклади. Ф'ючерси і форварди як спосіб зниження ризику: сутність, переваги, недоліки, сфера застосування, приклади. Збір додаткової інформації як спосіб зниження ризику: сутність, переваги, недоліки, сфера застосування, приклади. Сутність, переваги, недоліки та межа використання страхування ризику. Сутність, переваги, недоліки та межа використання хеджування ризику. Типові методи зниження ризику для конкретних видів підприємницької діяльності.


Тема 5. Особливості оцінки та управління окремими специфічними видами ризиків

Особливості урахування ризику країни. Метод коригування ставки дисконту як метод урахування інвестиційного ризику: сутність, призначення, переваги, недоліки. Суть, сфера застосування, переваги і недоліки бета-методу оцінки ризику (модель CAPM). Механізм урахування ризику в рамках методу середньозваженої ціни капіталу. Урахування ризику при розрахунку ціни капіталу для основних видів фінансових активів. Метод достовірних еквівалентів як механізм урахування інвестиційного ризику: суть, сфера застосування, достоїнства і недоліки. Метод оцінки очікуваної ефективності як спосіб урахування інвестиційного ризику: суть, сфера застосування, переваги і недоліки. Суть, сфера застосування, переваги і недоліки наступних методів: максимакс, максимін, мінімакс, критерій Гурвиця. Матриця стратегій і станів природи. Матриця жалів. Суть, сфера застосування, переваги і недоліки Var-методу. Особливості оцінки та управління інноваційними ризиками. Особливості оцінки та управління банківськими ризиками. Особливості оцінки та управління валютними ризиками. Особливості оцінки та управління фінансовими ризиками. Особливості оцінки та управління інфляційними ризиками. Особливості оцінки та управління кредитними ризиками. Особливості оцінки та управління політичними ризиками. Особливості оцінки та управління маркетинговими ризиками. Особливості оцінки та управління ризиками цінних паперів. Особливості оцінки та управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності. Особливості оцінки та управління майновими ризиками.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи