Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності icon

Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності




НазваЄсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності
Дата10.09.2012
Розмір28.6 Kb.
ТипДокументи

336.7

Єсипов Д.В. Використання моделі RAROC при оцінці ефективності банківської діяльності.

Науковій керівник: к.е.н., доц. Криклій О.А.


Проблема підвищення ефективності діяльності банків є найбільш гострою серед питань, що стоять сьогодні перед вітчизняною банківською системою. Від її вирішення залежить стабільність та подальший розвиток банківського сектора України. А від ефективної роботи останнього залежить процес формування нової структури національної економіки, підвищення її стабільності, ефективності, а також розв’язання соціальних проблем суспільства.

Зважаючи на специфіку діяльності банків, оцінювати ефективність банківського бізнесу доцільно використовуючи цілісний системний підхід. Ним передбачається розгляд поняття «ефективність» як складного системного явища у вимірі «прибутковість – ризиковість». Тому критеріями ефективності банку повинні виступати безпосередньо фінансові результати його діяльності (дохід і прибуток), результативність (рентабельність) та ризиковість.

Ефективність банківської діяльності є складною характеристикою. Вона формується в результаті комплексного вивчення великої сукупності показників, які відображають всі аспекти діяльності банку.

Зверніть також увагу на те, що основною характеристикою ефективності діяльності є її комплексність. Тільки за умови досягнення банком всіх, а не декількох критеріїв, можна говорити про ефективність його діяльності. Ефективність діяльності банку – це не просто результативність бізнесу. Це ще й ефективна система управління банком, побудована на науково обґрунтованій стратегії діяльності.

На сучасному етапі інструментарій аналізу ефективності банківської діяльності є досить вузьким. Найбільш поширеною методикою є використання сукупності відносних показників, модель Дюпона та похідні з неї факторні моделі. Необхідно констатувати, що ці методи мають ряд недоліків, через які проведення якісного аналізу ефективності є неможливим. Модель Дюпона потребує вдосконалення, зокрема, врахування фактору ризиковості діяльності банку.

З цієї причини у роботі обґрунтовується необхідність застосування методу RAROC. За допомогою його можна розрахувати як загальну ефективність діяльності банку, так і окремих структурних підрозділів, бізнесів, операцій. ЇЇ принциповою відмінністю є використання економічного капіталу банку, що захищає банк від основних ризиків, що притаманні банківській діяльності.

Приклад з практики доводить, що використання методу RAROC дозволяє провести якісний аналіз діяльності трейдерів банку з урахуванням ризиковості їх операцій та капіталу, віднесеного на них.

Розглянемо двох трейдерів одного банку, що працюють на різних ринках. Перший з них спеціалізується на валютних операціях з готівковими євро на ринку FOREX та може відкривати позиції на суму до 10 млн. євро, другий працює на ринку короткострокових державних облігацій країн ЄС, при цьому розмір його відкритої позиції лімітовано 1 мільйоном євро. Нехай волатильність курсу євро до долара США складає 15%, а річна волатильність на ринку облігацій – не більше 2%. За рік прибуток першого трейдера склав 1 млн. євро, а другого – лише 45 тис. євро. Для оцінки ефективності роботи трейдера з урахуванням ризику величина RC оцінюється з часовим горизонтом в 1 рік, довірчим рівнем в 99%, маючи на увазі нормальний розподіл дохідностей факторів ризику. Необхідно порівняти результати роботи цих трейдерів на основі показника RAROC.

Будемо вважати, що ризику контрагента при укладанні угод «спот» на ринку FOREX немає, а державні короткострокові облігації країн-членів ЄС не підвернені ризику дефолту. Якщо розглядати операційний ризик як неістотний, то єдиним видом ризику, який потребує резервування капіталу, є ринковий ризик (валютний та процентний ризик відповідно).

Для оцінки ринкового ризику скористаємось методом VaR, що розраховується дельта-нормальним методом з рівнем довіри 99% :



Звідси отримаємо:

VaR1 = 2.33 * 10 млн. євро * 0,15 = 3,5 млн. євро.

VaR2 = 2,33 * 1 млн. євро * 0,02 = 0,047 млн. євро.




RAROC1 = 1 млн. євро / 3,5 млн. євро * 100% = 28,6%.

RAROC2 = 0,045 млн. євро / 0,047 млн. євро * 100% = 95,7%.

Схожі:

Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconСагер Л. Ю. Науковий керівник – к е. н., доц. Божкова В. В. Сумський державний університет Застосування експертних підходів при оцінці ефективності організаційних комунікацій
Застосування експертних підходів при оцінці ефективності організаційних комунікацій
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconУдк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
Их коефіцієнтів в якості інструмента оцінки ефективності діяльності українських банків. На прикладі аналізу найбільш поширених показників...
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconІ.І. Ліннік О. А. Тамаргазін, д-р техн наук оцінка ефективності функціональних систем авіаційної техніки
Розглянуто оцінку ефективності технічної системи при побудові поліструктурної моделі її надійності. Запропоновано алгоритм розкриття...
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconМалиш Г. А. Двнз «Українська академія банківської справиНаціонального банку України», Україна Моделі оцінки ефективності філіальної мережі банку
Це пов’язано з тим, що банківські менеджери не завжди знають не основі яких показників здійснювати оцінку, а також яку методику використовувати....
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconМісце концепції стейкхолдерів у дослідженні ефективності банківського бізнесу буряк А. В. Науковий керівник: д е. н., проф. Сало І. В. Двнз «уабс нбу»
«ефективність банківської діяльності», та відрізняється, з одного боку, мікроекономічним рівнем дослідження, з іншого боку, необхідністю...
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconВикористання методів прикладних ландшафтних досліджень при оцінці геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі

Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconО., фетаУ, епд-503, магістрант проблеми ефективності діяльності вітчизняних підприємств
Постановка проблеми. Метою роботи є дослідження сучасних проблем ефективності діяльності підприємства, які виникають в результаті...
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconАналіз моделей оцінки ефективності філіальної мережі банків постановка проблеми
Не слід недооцінювати той факт, що детальне дослідження ефективності діяльності структурних підрозділів банку може сприяти розвитку...
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconІнформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1]
Основним показником прогресу в підприємницькій діяльності є рівень використання на практиці сучасних технологій, техніки, нових методів...
Єсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності iconВимірювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
Водночас абсолютна сума прибутку не характеризує рівня ефективності господарської діяльності. Щоб зробити висновок про рівень ефективності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи