Скачати 0.61 Mb.
|
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” Д’ЯКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА УДК 336.71.078.3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НА БАЗІ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Суми – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Науковий консультант – заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор ^ ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, ректор Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор ^ Київський національний економічний університет, завідувач кафедри банківської справи; доктор економічних наук, професор ^ Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри фінансів та кредиту; доктор економічних наук ^ Академія митної служби (м. Дніпропетровськ), завідувач кафедри фінансів та кредиту Захист дисертації відбудеться “ ___ ” _________ 2008 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57. Автореферат розісланий “ ___ ” _________ 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І.М. Бурденко ^ Актуальність теми дослідження. Перехід економіки України від планових до ринкових принципів господарювання супроводжувався значними потрясіннями в усіх її сферах, що обумовило потребу в поглибленні досліджень сутності та закономірностей розвитку основних складових національної економічної системи. Без сумніву, банківська система займає стратегічне положення в економіці будь-якої країни. За часів адміністративно-командної економіки вона виконувала переважно функцію забезпечення планового перерозподілу грошових фондів, а перехід до ринкових засад у її діяльності відбувався майже революційно. Важливого значення набували завдання докорінного реформування практично всіх сфер функціонування банківської системи України. Ці процеси часто відбувались на тлі соціально-економічної та фінансової кризи. Слід також зауважити, що сьогодні економіка вимагає застосування стратегічного планування, а розвиток банківської системи, натомість, відбувається здебільшого за рахунок виключно ситуаційних регулятивних заходів, дія яких може проявитись значно пізніше, ніж очікувалось. При цьому банківська система має особливі повноваження та можливості впливу на забезпечення стабільності економічного зростання шляхом впровадження комплексних заходів щодо зміцнення та підтримки фінансової стійкості банків, зниження ризику системної кризи. Визначені завдання повною мірою можуть бути реалізовані за умови існування ефективного нагляду за функціонуванням та розвитком банківської системи, взаємодії її складових. Таким чином, вкрай важливо мати якісний інструмент, за допомогою якого банківська система змогла б оперативно реагувати на зміни як внутрішніх, так і зовнішніх дисбалансів, та забезпечувати стратегічний розвиток економіки держави. Аналіз вітчизняної практики свідчить, що головною проблемою у функціонуванні банківського нагляду є відсутність системності, синхронності в зміні власних організаційних основ, методів та принципів з урахуванням відповідного рівня розвитку банківської системи країни. Подолання визначеної проблеми залежить від розробки виваженої, науково обґрунтованої методологічної бази формування та функціонування банківського нагляду з переосмисленням сутності банківської системи, її функцій та ролі в економічному розвитку. Проблемам становлення та функціонування банківської системи України та інших держав присвячено багато досліджень, зокрема праці таких українських учених, як А. С. Гальчинського, А. А. Гриценка, О. В. Дзюблюка, А. О. Єпіфанова, А. М. Мороза, А. А. Мещерякова, В. В. Глущенка, І. В. Сала, В. С. Стельмаха, С. А. Циганова, Н. М. Шелудько, російських учених А. Г. Братко, Ю. С. Голікової, О. І. Лаврушина, І. Д. Мамонової, В. В. Масленнікова, В. В. Попкова, А. М. Тавасієва, В. М. Усоскіна, М. А. Хохленкової, О. Б. Ширинської та західних учених Ед. Доллана, П. Вінсента, П. Роуза, Дж. Сороса, С. Фішера та ін. Їх наукові праці дозволили сформувати концепцію еволюції банківських систем. Питання побудови ефективного банківського нагляду висвітлені, зокрема, у працях українських учених Б. П. Адамика, О. І. Кірєєва, В. Л. Кротюка, А. М. Мороза, С. В. Мочерного, А. А. Пересади, Л. О. Примостки, М. І. Савлука, Л. М. Стрельбицької, А. П. Яценюка; російського вченого А. Ю. Симановського та західних учених Р. Бернда, Ед. Доллана, Б. Едвардса, Ж. Матука, П. Роуза, К. Редхарда, Дж. Синки, Е. Хелферта та ін. Незважаючи на достатньо пильну увагу з боку наукової спільноти до питань розвитку банківської системи, сутність системної організації банківської діяльності у вітчизняній науковій літературі до цього часу вивчена недостатньо ґрунтовно. Невирішеними в теоретичному і практичному плані залишаються питання формулювання основних принципів функціонування банківської системи, відсутнє чітке визначення взаємозв’язків та взаємодії основних компонентів банківської системи та всієї системи в цілому по відношенню до систем вищого порядку. Дискусійними залишаються підходи до трактування самого терміна “банківська система”. Потребують ґрунтовного вивчення теоретичні основи функціонування банківського нагляду, визначення його місця, ролі в банківській діяльності в сучасних умовах, глибини та якості взаємодії із банківською системою. Проблеми розвитку банківського нагляду з урахуванням системної організації банківської діяльності до сьогодні залишались поза увагою науковців. Наявні теоретичні та практичні потреби у вивченні та розробці науково обґрунтованих засад розвитку банківського нагляду на основі системної організації банківської діяльності обумовили актуальність, мету, завдання та зміст дослідження. ^ Наукові результати та висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення у науково-дослідних роботах Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, а саме: “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965); “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U012112); “Стан та перспективи розвитку банківської системи України” (номер державної реєстрації 0190U044204). До звітів за цими темами включені пропозиції автора щодо: структурної реорганізації органів нагляду Національного банку України; методики оцінки операційного ризику при проведенні дистанційного нагляду за банками; розробки та впровадження циклів нагляду при проведенні інспекційних перевірок з конкретними пропозиціями щодо визначення критеріїв віднесення банків до різних циклів нагляду, вибору і обґрунтування основних напрямків розвитку дистанційного нагляду. ^ Метою дисертаційного дослідження є формування методологічних засад розвитку комплексної системи ризик-орієнтованого банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності. Відповідно до поставленої мети у роботі визначені та вирішені такі завдання:
^ є процес формування ефективного банківського нагляду з урахуванням системної організації банківської діяльності. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади організації комплексної системи банківського нагляду України. ^ Теоретична основа дослідження базується на осмисленні досягнень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем функціонування банківської системи та банківського нагляду. При проведенні дослідження використовувались: діалектичні методи – при виявленні еволюційних закономірностей, наукових підходів до визначення банківської системи, банківського нагляду; системний підхід – для виявлення структурних основ функціонування банківської системи та банківського нагляду, встановлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між складовими цієї системи, а також для систематизації основних характеристик; метод системного аналізу – при оцінці діяльності комерційних банків та функціонування банківської системи; метод порівняльного аналізу – при визначенні принципів та функцій банківської системи, механізму регулювання з боку Національного банку України; метод наукової абстракції – при визначенні особливостей і проблем функціонування банківської системи; економіко-статистичні та економіко-математичні методи – для побудови моделі оцінки незалежності банківського нагляду, відпрацювання методичних підходів до удосконалення дистанційного банківського нагляду, а також для формулювання концепції нагляду за банківською діяльністю на основі системи випереджаючих індикаторів, методи аналогії та абстрагування – при відпрацюванні методик застосування міжнародних принципів організації пруденційного банківського нагляду та при елімінуванні несуттєвих для цілі дослідження питань. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань розвитку грошово-кредитних відносин, банківської системи та реалізації Національним банком України регулювання та нагляду у банківській сфері, статистичні матеріали Національного банку України, Держкомстату України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Асоціації українських банків. Використано інформацію, зібрану автором під час особистого вивчення практики функціонування комерційних банків та банківської системи в цілому в Україні, Росії, країнах СНД, Центральної та Східної Європи, Франції, Німеччині та в інших країнах-членах ЄС. Проаналізовані монографічні дослідження і статті зарубіжних та вітчизняних авторів. ^ полягає у розробці нових методологічних засад організації банківського нагляду на основі системної організації банківської діяльності. Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного дослідження є такі: вперше:
набули подальшого розвитку:
удосконалено:
^ полягає у тому, що теоретичні та методологічні розробки, висновки дисертаційної роботи можуть використовуватися у процесі формування та удосконалення організації роботи банківського нагляду, що дозволяє підвищити дієвість самоорганізації банківської системи України в сучасних умовах. Розробки автора, практичні висновки та пропозиції щодо переосмислення підходів до визначення сутності понять “банківська система” та “банківський нагляд” використані Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (довідка № 04-22/16-615 від 15.05.2008). Пропозиції автора щодо визначення термінів “банківський нагляд”, “банківське регулювання”, “контроль”, обґрунтування принципів функціонування банківської системи, розвитку системи фінансового моніторингу в банках, а також щодо розробки методичних основ удосконалення системи банківського нагляду зазначених питань були використані Асоціацією українських банків при підготовці проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)” (довідка № 01.01.–10/0481 від 04.09.2008). Запропоновані в дисертації концептуальні положення щодо підсилення ролі банківського нагляду, врахування системної організації та функціонування банківської діяльності в Україні використані Національним банком України (довідка № 23-54/5-1065 від 20.04.2008). Рекомендації щодо модернізації системи оцінки та управління операційним, валютним, ринковим та кредитним ризиками використовуються в аналітичній роботі ВАТ АБ “Столичний” (довідка № 01-05/568-1 від 19.03.2008). Запропонована система випереджаючих індикаторів розвитку дисбалансів в банківській системі з урахуванням рівня інфляції; удосконалена модель рейтингової оцінки банку, що враховує загальну динаміку розвитку банку та ступінь впливу на його діяльність внутрішніх і зовнішніх факторів, а також удосконалена схема інформаційного обміну між ДКФМУ та іншими учасниками фінансового ринку при взаємовідносинах легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, використані в роботі Управління Національного банку України в Сумській області (довідка № 12-13/147 від 14.03.2008). Результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі при викладанні курсів “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”, “Банківський нагляд”, “Центральний банк та грошово-кредитна політика”, “Міжнародні розрахунки та валютні операції” в Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” (акт від 18.03.2008). ^ Дисертаційна робота є самостійним завершеним дослідженням. Результати наукового дослідження отримані автором особисто і знайшли відображення в опублікованих працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, які є результатом власної роботи здобувача. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, вказано у списку публікацій. ^ Основні результати дисертаційного дослідження доповідались автором у 2002–2008 роках на 15-ти міжнародних, загальнодержавних та регіональних науково-теоретичних і науково-практичних конференціях. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція “Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності” (2007 р., м. Київ); Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи” (2007 р., м. Львів); Міжнародна науково-практична конференція “Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики” (2007 р., м. Харків); Міжнародна науково-практична конференція “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” (2007 р., м. Черкаси); Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (2002–2007 рр., м. Суми); Науково-практична конференція “Новости научной мысли – 2007” (2007 р., м. Пшемисль, Польща); Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові ринки та інститути” (2007 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (2008 р., м. Тернопіль); Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” (2006–2008 рр., м. Суми). Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 49 друкованих виданнях, в тому числі 12 монографіях, з яких 9 є одноосібними, 1 підручнику; 24 статті опубліковано у наукових журналах і збірниках наукових праць, що визнані ВАК України фаховими з економіки; 12 – в інших виданнях. Загальний обсяг опублікованих робіт складає 179,29 друк. арк., з них особисто автору належить 98,84 друк. арк. ^ Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 395 сторінок, у тому числі на 94 сторінках розміщено 33 таблиці, 38 ілюстрацій, 25 додатків, список використаної літератури із 357 найменувань розміщений на 31 сторінці. |
![]() | Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” | ![]() | Місце банківського нагляду в системі регулювання банківської діяльності україни Д'яконова Кандидат економічних наук доцент кафедри міжнародної економіки Українська академія банківської справи Національного банку... |
![]() | VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;... | ![]() | Удк 332. 136 Методологічні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста Двнз „Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми |
![]() | Місце концепції стейкхолдерів у дослідженні ефективності банківського бізнесу буряк А. В. Науковий керівник: д е. н., проф. Сало І. В. Двнз «уабс нбу» «ефективність банківської діяльності», та відрізняється, з одного боку, мікроекономічним рівнем дослідження, з іншого боку, необхідністю... | ![]() | Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність... |
![]() | Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність... | ![]() | Зміст Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства ... |
![]() | Розвиток системи банківського маркетингу за умови реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду ... | ![]() | Удк 336. 711 Рекапіталізація банківської системи : умови та наслідки для України Керівництво для органів банківського нагляду по роботі зі слабкими банками”, які визначають проблеми всієї банківської системи як... |