Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства icon

Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства




Скачати 187.44 Kb.
НазваРішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства
Дата17.09.2012
Розмір187.44 Kb.
ТипРішення

Маркетингове дослідження клієнтів банку


1. Сутність та мета маркетингового дослідження клієнтів банку

2. Статистичні методи в дослідження клієнтів банку

3. Методи експертних оцінок


Мета маркетингового дослідження клієнтів банку полягає в якісній характеристиці позичальника, що визначається банком для вирішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом.

Усі існуючі методи і моделі можна поділити на:

  • класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства;

  • моделі комплексного аналізу (на основі «напівемпіричних» методологій, тобто які базуються на експертних оцінках аналізу економічної доцільності надання кредиту): Правило «6С», PARSER, CAMPARI, PARTS, МEMO RISK, Система 4FC.





  1. ^ Оцінка фінансового стану

Загалом, вибір методу залежить від низки чинників: форми власності, особливостей побудови балансу та інших форм звітності клієнта, галузевих особливостей, виду діяльності. Наприклад, використання методу коефіцієнтів для оцінки кредитоспроможності позичальника зводиться до розрахунку кількісних показників його фінансового стану і порівняння отриманих результатів з нормативними або середніми. Для отримання більш достовірних результатів доцільно використовувати середньогалузеві значення показників, які б враховували особливості технологічних процесів і тривалість виробничого циклу.

^ Метод експертних оцінок зводиться до суб’єктивної оцінки експертами ймовірності погашення позичальником заборгованості за кредитом у встановлений строк.  Методи оцінки можуть використовуватися паралельно або частково доповнюючи один одного. Наприклад, у вітчизняній практиці найбільш поширеною є рейтингова методика оцінки кредитоспроможності позичальника, орієнтована на врахування як кількісних, так і якісних (суб’єктивних) характеристик клієнта. Рейтинг визначається в балах. Їх сума розраховується шляхом присвоєння отриманим значенням розрахованих кількісних показників та якісним характеристикам відповідної кількості балів залежно від встановленої  банком градації. Далі бали підсумовуються, і відповідно до отриманого значення комплексної рейтингової оцінки позичальника присвоюється відповідна категорія надійності. Банки самостійно визначають кількість балів, яку вони присвоюють певному компоненту, отже, комплексна рейтингова оцінка може відрізнятися [3]. Визначення рейтингової оцінки, на відміну від методу коефіцієнтів, дає можливість врахувати показники суб’єктивного характеру (репутацію, кредитну історію позичальника та ін.). Методика визначення кредитного рейтингу позичальників є жорсткішою при проведенні оцінки фінансового стану позичальників, а, отже, і ефективнішою, оскільки шляхом ретельного відбору потенційних клієнтів знижує, тим самим, міру ризику, властивого кредитній діяльності банку.


Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника - юридичної особи банк має враховувати основні економічні показники його діяльності.

Показник

Розрахунок

Умовні позначення

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт миттєвої ліквідності



АВ – високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції;

ЗП – поточні зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

Коефіцієнт поточної ліквідності



АЛ – ліквідні активи, шо складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, одержаних векселів;

ЗП – поточні зобов'язання, шо складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами

Коефіцієнт загальної ліквідності



АО – оборотні активи;

ЗП – поточні зобов'язання, шо складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами

Коефіцієнти фінансової стабільності

Маневрування власних коштів



ВК – власний капітал підприємства;

АН – необоротні активи

Незалежність



ЗК — залучені кошти;

ВК – власний капітал

Коефіцієнти рентабельності

Рентабельність активів



ПЧ – чистий прибуток;

А – активи

Рентабельність продажу

р

ПЧ – чистий прибуток;

ОР – обсяг реалізації продукції



Також можуть бути враховані суб'єктивні чинники, що характеризуються такими показниками:

  • ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в економіці та галузі промисловості;

  • наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

  • ефективність управління позичальника;

  • професіоналізм керівництва та його ділова репутація;

  • інша інформація.

Класифікація позичальників - юридичних осіб (у тому числі банків) здійснюється за результатами оцінки їх фінансового стану.

Для оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи банки встановлюють показники та їх оптимальні значення залежно від виду кредиту (на придбання або будівництво житла, придбання транспортних засобів, товарів тривалого використання, на інші потреби), його обсягу й строку, виду забезпечення (застави) за кредитом.

До якісних характеристик позичальника зокрема належать:

  • загальний матеріальний стан клієнта (наявність майна та копій відповідних підтвердних документів на його право власності, які засвідчуються в установленому порядку);

  • соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо);

  • вік клієнта;

- кредитна історія (інтенсивність користування банківськими кредитами/гарантіями в минулому та своєчасність їх погашення й сплати відсотків/комісій за ними), у тому числі отримана від бюро кредитних історій.

До основних кількісних показників оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи зокрема належать:

  • сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов'язання);

  • накопичення на рахунках в банку (інформація надається за бажанням позичальника);

  • коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність позичальника і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитною угодою;

  • забезпечення кредиту та його ліквідність.

Особливістю дослідження фізичних осіб є те, що в центрі процесу кредитування знаходиться конкретна особа. Тому основними факторами, які впливають на оцінку кредитоспроможності, є особисті якості, репутація потенційного клієнта, забезпеченість кредиту та оцінка його фінансового стану.


^ Рейтингова оцінка клієнтів

Порівняльна характеристика рейтингової шкали різних агентств представлена в табл. 1.

Рівень надійності

A.M. Best

FITCH


Moody’s

Standard & Poor's

Weiss

Найвища надійність

A++

AAA

Aaa

AAA

A+

Висока надійність

A+,

AA+,

Aal,

AA+,

A,




A

AA,AA-

Aa2,Aa3

AA,AA-

A-

Достатня

A-, В++

A+, A,

Al,

A+,

B+,

надійність




A-

A2, A3

A, A-




Допустима надійність

В+,

BBB+,

Baal,

BBB+,

B,




В

BBB,

Baa2,

BBB,

B-







BBB-

Baa3

BBB-




Задовільна надійність

В-, C++

BB+,

Bal,

BB+,

C+, C,







BB,

Ba2,

BB, BB-

C-







BB-

Ba3







Низька надійність

C+,

B+,

Bl,

B+,

D+,




C

B, B-

B2, B3

B,B-

D,D-

Дуже низька надійність

C-,

CCC+,

Caa,

CCC+,

E+, E,




D

CCC,

Ca

CCC,

E-







CCC-




CCC-




Незадовільна надійність /

E,

D

C

CC,

F

Банкрутство

F







C, D






Кожен банк розробляє свою модель ризик-менеджменту для кількісної оцінки та аналізу ризику з врахуванням загальних рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду. Від точності оцінки кредитного ризику залежить величина процентів за кредит та втрат банку, його конкурентоспроможність.

Проте не всі банки володіють ефективними методиками. В більшості українських банків використовуються адаптовані зарубіжні методики оцінки кредитоспроможності, зокрема модель Альтмана [1]. Вона представляє собою статистичну модель на основі оцінки показників фінансового стану, платоспроможності компанії та дозволяє оцінити рівень ризику банкрутства. Оригінальна модель Альтмана має вигляд:

І = 1,2 х1 +1,4 х2 + 3,3 х3 + 0, 6 х4 + 0, 999х5

де х1 - чисті оборотні активи;

х2 - нерозподілений прибуток;

х3 - прибуток до виплати процентів та податків (балансовий) / всього активів;

х4 - ринкова вартість капіталу (акцій) / вартість зобов'язань;

х5 - виручка від реалізації / всього активів.

Залежно від значень показника ймовірності банкрутства Z дається оцінка ймовірності банкрутства підприємства: якщо Z < 1,8 - ймовірність банкрутства дуже висока; 1,813 - дуже низька.

Оцінка кредитоспроможності окремих позичальників є необхідною умовою для проведення подальшого аналізу кредитного ризику, який полягає в оцінці ймовірності дефолту, а також кредитних рейтингів окремих позичальників

В табл. 2 представлено порівняння ймовірностей дефолту кожної категорії кредитного рейтингу на основі даних провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor’s і Moody’s. Аналіз її даних дозволяє визначити головну властивість кредитних рейтингів: збільшення ймовірності дефолту при погіршенні категорії кредитного рейтингу. Так, відповідно до методології Standard & Poor’s ймовірність дефолту зростає з 0% для компаній, що мають кредитний рейтинг ААА, до 21,94% для компаній, які мають кредитний рейтинг ССС


^ 2. Статистичні методи в дослідження клієнтів банку


Система кредитних балів (КРЕДИТНИЙ СКОРІНГ) - технологія, яка використовується кредитно-фінансовими установами, для визначення та оцінки платоспроможності клієнтів. Кредитний скоринг дозволяє на основі певних характеристик існуючих клієнтів та потенційних постачальників, шляхом підрахунку балів, визначити ризики, пов'язані з кредитуванням. Крім того, кредитний скоринг може бути застосований для планування ефективної маркетингової компанії та залучення нових клієнтів.
ТИПИ КРЕДИТНОГО СКОРІНГУ:

СКОРІНГ ЗАЯВИ - базується на демографічних характеристиках клієнта (вік, стать, професія тощо), які поєднуються з параметрами запиту на отримання кредиту. За допомогою скорингової карти здійснюється оцінка можливості дефолту заявника.

СКОРІНГ ПОВЕДІНКИ - здійснюється на основі інформації про виконання кредитних зобов'язань клієнтом (стан рахунку, використання кредитної лінії, наявність заборгованості). Внутрішній скоринг поведінки застосовується по відношенню до існуючих клієнтів, для того, щоб у разі необхідності змінити їх кредитний ліміт або провести ефективну маркетингову кампанію.

СКОРІНГ КРЕДИТНОГО БЮРО - базується на історичних даних бази кредитного бюро. Цей вид скорингу вважається одним з найбільш надійних і є однією з стандартних послуг кредитного бюро.

ТИП СКОРИНГУ

РІШЕННЯ

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

Скоринг заяв

Решение относительно предоставления кредита, включая:

Затвердження / відхилення / передача надодатковий розгляд

Обмеження використання

Ціноутворення в залежності від наявних ризиків

Заява на отримання кредиту

Звіт кредитного бюро

Скоринг поведінки

Рішення стосовно управління рахунком, включаючи:

Прострочені вклади

Управління доступом

Ціноутворення в залежності від наявних ризиків

Управління кредитною лінією

Кредитна справа клієнта

Внутрішні дані по платежах та інших опереціях

Скоринг кредитного бюро

Рішення щодо надання кредиту, включаючи:

Затвердження / відхилення / передача на додатковий розгляд

Обмеження використання

Ціноутворення в залежності від наявних ризиків

Рішення щодо управління рахунком, включаючи:

Прострочені вклади

Управління доступом

Ціноутворення в залежності від наявних ризиків

Управління кредитною лінією

Звіт кредитного бюро

Обчислення кредитних балів проводиться шляхом використання статистичних методів і базується на інформації з кредитної історії клієнтів та / або соціально-демографічних даних, які мають вплив на виконання кредитних зобов'язань клієнтом.



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КРЕДИТНИХ БАЛІВ:

• Зменшення витрат кредитно-фінансової установи завдяки відбору найбільш надійних клієнтів.

• Прискорення процесу надання кредиту.

• Зменшення кількості недобросовісних позичальників.

• Здійснення сегментації клієнтів для обрання найкращого цінового рішення.

• Проведення моніторингу поточного стану клієнтів.

• Використання різних видів скорингових карт.

• Підтримка різноманітних стратегій.

• Автоматична перевірка даних.

• Розробка документів (кредитні договори, векселі, гарантійні листи тощо).

• Постійний нагляд за функціонуванням системи спеціалістами кредитноговідділу.


Застосування інтегрованого методу для аналізу кредитоспроможності позичальника


Метод дерев рішень (decision trees або answer tree) — один із найпопу-лярніших методів розв’язання задач класиці-кації та прогнозування. Іноді цей метод ІАД називають також деревами вирішувальних правил, деревами класифікації та регресії.

Вперше дерева рішень запропоновані Ховілендом і Хантом наприкінці п’ятдесятих років минулого століття. Першою працею, в якій викладається суть дерев рішень, була праця Ханта “Експерименти в індукції” [5], опублікована в 1966 р.

Серед методів побудови дерев рішень найпопулярніші такі:

CHAІD ((CHi-squared Automatic Interaction Detector). Це найбільш відомий метод побудови дерев рішень, в якому для одержання оптимального розділення використовується критерій зв’язку між категоріальними змінними x2 (у випадку, якщо цільова змінна кількісна, то використововується F-критерій). Дані стосовно аналізу цільової змінної і змінні-фактори можуть бути як кількісними, так і категоріальними, однак кількісні змінні-фактори при побудові дерева перетворяться в категоріальні;

CART (Classification and Regression Trees). .Метод відомий також як “метод побудови дерев регресії і класифікації”. На відміну від описаного вище методу він ґрунтується не на статистичних критеріях, а на зменшенні неоднорідності сегментів (вузлів). Він добре працює в тому випадку, коли всі змінні мають кількісний характер. В цьому методі можуть бути використані як кількісні, так і категоріальні цільові змінні і змінні-фактори;

Якщо залежна, тобто цільова, змінна набуває дискретних значень, то за допомогою методу дерева рішень розв’язується задача класифікації. Якщо ж залежна змінна набуває безперервних значень, то дерево рішень установлює залежність цієї змінної від незалежних змінних

QUEST (Quick, Unbiased and Efficient Statistical Tree). В даному методі для вибору факторів застосовуються різні критерії залежно від типу потенційно можливого фактора. Він дає можливість уникати зміщення, пов’язаного з вибором факторів з більшою кількістю категорій, але цільова змінна в цьому випадку повинна бути категоріальною. Змінні-фактори можуть бути як кількісними, так і категоріальними, тобто розв’язується задача чисельного прогнозування. У простому вигляді дерево рішень — це спосіб подання правил в ієрархічній послідовній структурі. Основа такої структури — це відповіді “Так” або “Ні” на ряд можливих запитань.

На рис. 1.1 наведено скорингову систему у вигляді дерева рішень за методом CHAID, задачею якої є отримання відповіді на запитання: “Чи видавати кредит?” Щоб розв’язати цю задачу, необхідно визначити ймовірність дефолту клієнта банку. Для цього треба відповісти на ряд запитань, що містяться у вузлах (вершинах) цього дерева — починаючи з його кореня. Вершина “Поручитель” — вершина перевірки, тобто умова. Якщо відповідь позитивна — “Так”, то здійснюється перехід до верхньої частини дерева — до вершини “Вік”, при негативній — до нижньої частини дерева. Таким чином, внутрішній вузол (вершина) дерева — це вузол перевірки певної умови. Далі йде наступне питання і так далі, поки не буде досягнуто кінцевого вузла (вершини) дерева, який є вузлом рішення. Для нашого дерева кінцевим вузлом є вершина “Результат”, що набуває двох значень: “T” і “F” (T — true і F — false), де “F” — ймовірність неповернення клієнтом кредиту, виданого банком (дефолту).

У результаті проходження від кореня дерева “Поручитель” до його кінцевої вершини “Результат” розв’язується задача класифікації. На основі отриманих значень ймовірностей “Т" і “ F " визначається ступінь кредитоспроможності клієнта та приймається рішення стосовно видачі або відмови в наданні кредиту.



Рис. 1.1   Система кредитного скорингу у вигляді дерева рішень за методом CHAID


Побудова скорингових моделей здійснена за трьома описаними методами в системі статистичних розрахунків SPSS 16.. Як видно з табл. 4, найкращий результат серед дерев рішень отримано за методом CHAID.

Кластерний аналіз. У 1939 р. Тріон ввів новий термін “кластерний аналіз”. На відміну від завдань класифікації кластерний аналіз не потребує апріорних припущень стосовно даних. Задачу кластеризації об’єктів можна розглядати як процес виявлення істотно упорядкованих даних у багатовимірній матриці, завдяки чому стає можливим виділення кластерів — “щільних” скупчень об’єктів, що досліджуються. Кластерний аналіз розвивався паралельно в кількох напрямках: біологія, психологія та інші науки, тому більшість методів мають по дві й більше назв.

На сьогодні кластерний аналіз містить у собі більше 100 різноманітних алгоритмів [6]. Для розв’язання задачі побудови скорингових моделей використано 49 методів кластерного аналізу:

1. Ієрархічні: 1 — зв’язку між групами; 2 — зв’язку всередині груп; 3 — ближнього сусіда; 4 — віддалених сусідів; 5 — зважений центроїд-ний; 6 — медіан; 7 — Варда.

2. Ітераційні: 1 — /-середніх; 2 — ^-медіан; 3   двокроковий алгоритм BІRCH.

За критерій визначення міри відстані між кластерами серед наведених методів взято такі міри: 1 — квадратична евклідова; 2 — проста евклідова; 3 — коефіцієнт кореляції Пірсона; 4 — Чебишева; 5 — Мінковича.

Для розв’язання задачі скорочення кількості змінних у задачі кластеризації клієнтів банку застосовано найпопулярніший метод факторного аналізу — метод головних компонентів. При цьому для розв’язання задачі обертання факторів застосовано метод варімаксу. У табл. 2 наведено отримані значення оберненої матриці. За цими значеннями можна визначити, з яких змінних (атрибутів) складається кожен із факторів. Фактор-1 складається із змінних “стать”, “вік”, “сімейний стан” і “тип трудо-зайнятості”, фактор-2 — із змінних “сімейний стан”, “кількість дітей” і “чоловік (дружина) працює”, фактор-3 — із змінних “освіта”, “поручитель” і “сума кредиту”.

Схожі:

Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconСучасні моделі оцінки вартості банку І можливість ІХ застосування в україні
У зв’язку з цим особливий інтерес представляє проведення аналізу існуючих моделей оцінки вартості банку, з метою обґрунтування вибору...
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconМ. К. Сухонос Моделі І методи оцінки ефективності енергозберігаючих проектів
Моделі І методи оцінки ефективності енергозберігаючих проектів: Монографія / Сухонос М. К. – Харків: хнамг, 2011. – 247 с
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconРішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання
Моделі І методи підготовки управлінських рішень: економіко-математичні методи І моделі, активізуючи методи, експертні методи, методи...
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconМетоди прогнозування й оцінки ймовірності конфліктів при польоті літаків на маршрутах
Розглянуто критерій виявлення конфлікту І процедуру ймовірнісно-імітаційного методу його оцінки. Наведені аналітичні вирази оцінки...
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconМалиш Г. А. Двнз «Українська академія банківської справиНаціонального банку України», Україна Моделі оцінки ефективності філіальної мережі банку
Це пов’язано з тим, що банківські менеджери не завжди знають не основі яких показників здійснювати оцінку, а також яку методику використовувати....
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconЕкзаменаційні питання з предмета: «Системи технологій у менеджменті»
Матричні маркетингові методи оцінки зовнішнього середовища, що використовують можливості інформаційних технологій
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconЕкзаменаційні питання з предмета: «Системи технологій у менеджменті»
Матричні маркетингові методи оцінки зовнішнього середовища, що використовують можливості інформаційних технологій
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconТрадиційні підходи до оцінки вартості банку та можливість їх використання в Україні
З деякого часу питання оцінки вартості банку досить пильно розглядається українськими науковцями. Поясненням цього є стрімкий розвиток...
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconМетодичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі " для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни ""Оптимізаційні методи та моделі” ”/ Укл.: Г. Г. Швачич, О. В. Соболенко, В.І. Христян...
Рішення питання про подальшу взаємодію банку з цим клієнтом. Усі існуючі методи І моделі можна поділити на: класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бально- рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства iconКод модуля: ес 6031 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Математичні моделі аналізу усталених режимів електроенергетичних систем. Методи вузлових напруг та контурних струмів, балансу потужностей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи