Управление риском в экономике Методы идентификации рисков icon

Управление риском в экономике Методы идентификации рисков




НазваУправление риском в экономике Методы идентификации рисков
Дата18.09.2012
Розмір445 b.
ТипДокументи


Управление риском в экономике




Методы идентификации рисков:

  • метод структурной декомпозиции факторов риска по стадиям жизненного цикла

  • метод STAR, разработанной Уортоновской школой бизнес



Традиционные методы качественной и количественной оценки риска:

      • Статистический метод
      • Методы экспертных оценок
      • Метод анализа целесообразности затрат
      • Метод анализа чувствительности
      • Метод анализа сценариев
      • Метод имитационного моделирования Монте-Карло
      • Нормативный метод
      • Метод аналогий
      • Метод дерева решений
      • Аналитический метод
      • Метод дерева отказов
      • Метод «События-последствия»


Примеры методов качественной оценки страновых рисков:

  • метод «old hands» осуществляется в виде традиционных отчетов, составленных специалистами, наиболее полно владеющими информацией о соответствующей стране и поддерживающими контакты с влиятельными и хорошо осведомленными лицами в этой стране (учеными, дипломатами, журналистами, бизнесменами).

  • Метод «grand tour» предполагает посещение группой экспертов исследуемой страны и налаживание там контактов с местными лидерами, членами правительства и бизнесменами.



Методы воздействия на риски

  • 1. Признание ущерба (пренебрежение суммой предполагаемого ущерба, если она незначительна).

  • 2.Уклонение от риска:

  • 2.1.Отказ от ненадежных контрагентов.

  • 2.2.Отказ от венчурных проектов, обладающих слишком высоким уровнем риска.

  • 2.3.Отказ от ненадежных клиентов.

  • 2.4.Сокращение рискового периода.

  • 2.5.Передача риска (перекладывание риска на других лиц):

  • 2.5.1.Страхование рисков инноваций.

  • 2.5.2. Получение финансовых гарантий, поручительств.

  • 2.5.3. Внесение в текст документов (договоров, торговых контрактов и пр.) специальных оговорок, уменьшающих собственную ответственность при наступлении непредвиденных событий или передающих риск контрагенту.

  • 3.Локализация риска инноваций:

  • 3.1.Создание венчурных фирм.

  • 3.2.Создание специальных структурных подразделений для реализации рисковых проектов.

  • 4.Диссипация рисков инноваций:

  • 4.1.Диверсификация:

  • 4.1.1. Диверсификация направлений деятельности.

  • 4.1.2. Диверсификация источников финансирования.

  • 4.1.3. Диверсификация поставок (заключение контрактов с несколькими поставщиками на поставку одно и того же вида сырья или материалов).

  • 4.1.4. Диверсификация сбыта (выходы на разные сегменты рынка, диверсификация клиентской базы).

  • 4.2.Распределение ответственности между участниками (создание отдельных бизнес-единиц для выполнения различных проектов, расширение числа участников в целях снижения доли риска, приходящегося на одного участника).

  • 4.3.Распределение риска во времени (отказ от одновременной реализации нескольких проектов).



Методы воздействия на риски (продолжение)

  • 5.Компенсация (предотвращение, предупреждение потерь):

  • 5.1.Неформализуемые методы:

  • 5.1.1.Активный риск-менеджмент.

  • 5.1.2.Стратегическое планирование.

  • 5.1.3.Прогнозирование внешней среды.

  • 5.1.4.Мониторинг конъюнктуры рынка.

  • 5.1.5.Целенаправленный маркетинг.

  • 5.1.6. Защита коммерческой тайны, связанной с инновационным продуктом.

  • 5.2.Создание системы резервов (самострахование):

  • 5.2.1.Система финансовых резервов, т.е. дополнительных средств на покрытие непредвиденных расходов (опыт стран Запада допускает увеличение стоимости проекта на 7-10%, а российский опыт – на 10-20% за счет резервирования средств на форс-мажор).

  • 5.2.2. Система материальных резервов, т.е. специальных страховых запасов сырья, материалов, готовой продукции.

  • 5.2.3. Система информационных резервов, т.е. приобретение дополнительной информации.

  • 5.3. Адаптационные механизмы.

  • 5.4. Лимитирование.

  • 5.5. Хеджирование (заключение фьючерсных и форвардных контрактов, сделок с опционами и т.д.).

  • 5.6. Контроль (ограничение дальнейшего роста размера уже полученного убытка при помощи сбора и обработки достоверной информации).

  • 5.7.Получение государственных дотаций, кредитов и займов для компенсации убытков и восстановления нормальной деятельности.



Сравнение эффективности различных методов реагирования на риск можна осуществлять например на основе метода Хаустона.

  • Сравнение эффективности различных методов реагирования на риск можна осуществлять например на основе метода Хаустона.



Учет рисков в инвестиционном анализе

  • Метод корректировки нормы дисконта

    • Агрегированные методы расчета рисковой премии
    • Кумулятивные методы расчета рисковой премии
  • Метод эквивалентных аннуитетов

  • Метод оценки ожидаемой эффективности



Концепции, описывающие тип неопределенности

  • концепция субъективных вероятностей , экономический субъект должен принимать решения по критерию максимума математических ожиданий прибылей, которые зависят от определенного состояния экономики и определены на основе субъективной вероятности наступления этого состояния;

  • концепция интервальной неопределенности, в рамках которой изначально предполагается, что какая-либо информация о вероятностях отдельных сценариев проекта отсутствует или реализация любого сценария вообще не может быть охарактеризована в терминах вероятностей.

  • концепция интервально-вероятностной неопределенности, предполагается, что эффект проекта является случайной величиной, однако имеющаяся у аналитика информация об особенностях реализации данного проекта может соответствовать не одному, а нескольким типам законов распределения вероятностей, но неизвестно  какому конкретно.



Метод дерева решений (Байесовский подход)



Условие задачи

  • Главный экономист анализирует планы развития производства на следующий год. Предприятие выпускает, кроме всего прочего и изделие В-1. Данное изделие выпускается длительное время и пользуется устойчивым спросом у потребителей. Планом технического развития предусматривается переход на выпуск более современных изделий. Предварительные расчеты показывают, что переход на выпуск новой продукции, в случае получения признания у потребителей, принесет доход больший, чем прибыль получаемый в настоящее время от производства и реализации В-1. Если же новые изделия не будут пользоваться спросом, то прибыль снизится. Данные о новых изделий приведены в табл. 1

  • Зная производственные условия предприятия и ситуации на рынке, главный экономист уверен, что переход на новую модель будет успешным (уверенность составляет 70%). Для подтверждения своей уверенности он может обратиться к аналитической организации, занимающейся прогнозам ситуаций, связанных с выводом на рынок новой продукции. Стоимость подобного исследования составляет 0,33 млн. грн. Из опыта прошлого известно, что выводы данной аналитической организации были правильными в 70% случаев, когда предполагался успех, и в 90% случаев, когда предусматривалась неудача.

  • Ответить на следующие вопросы: 1) Обращаться ли к аналитической организации?

  • 2) Переходить ли на новый вид продукта?

  • 3) Если переходить то на какой?









Расчеты:

  • МГ1= 0(млн.грн.)

  • МГ2= 20*0,7+(-2)*0,3=13,4 (млн.грн.)

  • МГ3= 16,5(млн.грн.)

  • МГ4= -0,3(млн.грн.)

  • МГ7= -0,3(млн.грн.)





МГ5= 19,7*0,85+(-2,3)*0,15=16,4(млн.грн.)

  • МГ5= 19,7*0,85+(-2,3)*0,15=16,4(млн.грн.)

  • МГ6=22,95(млн.грн.)

  • МГ8= 19,7*0,37+(-2,3)*0,63=5,84

  • МГ9=1,35











Выводы:

  • Обращаться ли к аналитической организации не следует.

  • Переходить на новый вид продукта следует.

  • Переходить на новый продукт В-12.



Схожі:

Управление риском в экономике Методы идентификации рисков iconУправление парусно моторным судном (теория)
Приемы и методы уменьшения парусности. Рифление грота, методы, приемы и порядок рифления
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков iconЛекция Управление качеством, как специализированный вид управленческой деятельности
К таким специализированным видам управленческой деятельности относятся: управление качеством, управление финансами, управление персоналом,...
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков iconЛекция Управление качеством, как специализированный вид управленческой деятельности
К таким специализированным видам управленческой деятельности относятся: управление качеством, управление финансами, управление персоналом,...
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков iconБелогина Н. С., к э. н., доц. Национальный исследовательский ядерный университет “мифи” проблемы идентификации и оценки рисков, присущих забалансовому учету
Нк РФ это считается нарушением правил учета, и систематическое неотражение операций на счетах бухучета, (а забалансовые счета предусмотрены...
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков icon§4 Применение функций в экономике
Спектр использования функций в экономике довольно широкий. Наиболее часто используются в экономике такие функции
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков icon§4 Применение функций в экономике
Спектр использования функций в экономике довольно широкий. Наиболее часто используются в экономике такие функции
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков iconМетоды идентификации статических характеристик объектов управления
Статические характеристики – это наборы установившихся значений (наборы стационарных состояний)
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков iconПерелік публікацій кафедри „Комп’ютерні системи та мережі” за 2007 рік
Общие методы количественной оценки информационных рисков в относительном выражении
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков iconРекомендована література основна література
Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. К.: Укринтеи, 1994. 100 с
Управление риском в экономике Методы идентификации рисков icon21 22 марта 2013 года Международную научно-практическую конференцию "Стратегическое управление организациями: традиционные и современные методы"
Санкт – Петербургский государственный политехнический университет, кафедра «Стратегический менеджмент» проводят 21 22 марта 2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи