Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» icon

Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»




Скачати 122.86 Kb.
НазваДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Дата13.09.2012
Розмір122.86 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „Управління фінансовими ризиками”

Довідник з дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа”


7 СЕМЕСТР


Викладачі:

доцент кафедри « Фінанси і банківська справа », к.е.н. Лактіонова О.А.

доцент кафедри « Фінанси і банківська справа », к.е.н. Семенова Д.О.


1. МЕТА:

Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування і їх закріплення в практичних розрахунках.


2. ЗАВДАННЯ:

У процесі реалізації поставленої мети повинні бути вирішені наступні завдання:

  • вивчення сутності фінансових ризиків, підходів до управління ними, які використовуються у світовій практиці; суб'єктів управління фінансовими ризиками на макрорівні;

  • вивчення загальних підходів до кількісної оцінки фінансових ризиків; показників оцінки рівня фінансових ризиків і оцінці схильності до ризику;

  • вивчення методичних підходів до оцінки кредитного ризику позичальника й управління їм; підходів до управління й оцінці кредитного ризику нефінансових корпорацій;

  • вивчення видів валютного ризику й факторів його визначальних, методів управління їм;

  • вивчення видів процентного ризику й факторів його визначальних, методів управління їм;

вивчення видів ринкового ризику й факторів його визначальних, методів управління їм, вивчення портфельного підходу до управління ринковим ризиком і


^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

В результаті вивчення курсу «Управління фінансовими ризиками» студент зможе: використовувати в практичних розрахунках методи оцінки рівня фінансових ризиків на рівні фінансових і нефінансових корпорацій; методи управління валютним, процентним, ринковим, кредитним ризиками.


^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ п/п

Короткий зміст модуля

Лекції

Практичні заняття

СРС

Форми контролю

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №1

1

Тема 1. Основи управління фінансовими ризиками.

3

3

15

завдання з нормативно-правової бази; складання глосарію;

логіко-структурні схеми;

творчо-аналітичні завдання;

виконання тестових завдань; написання рефератів; поточне контрольне опитування


2

Тема 2. Основи оцінки фінансових ризиків.

3

3

25

3

Тема 3. Управління кредитним ризиком.

3

3

15

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №2

4

Тема 4. Управління валютним ризиком.

3

3

23

завдання з нормативно-правової бази; складання глосарію;

логіко-структурні схеми;

творчо-аналітичні завдання;

виконання тестових завдань; написання рефератів; поточне контрольне опитування


5

Тема 5. Управління процентним ризиком.

3

3

15

6

Тема 6. Управління ринковим ризиком.

3

3

15



^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Основи управління фінансовими ризиками.

Сутність і види фінансових ризиків, сфери їх прояву. Причини актуалізації управління фінансовими ризиками.

Основні підходи й принципи управління фінансовими ризиками. Види фінансових ризиків на рівні фінансових і нефінансових корпорацій. Поняття системного фінансового ризику й фінансової кризи. Види фінансових ризиків по сферах прояву, масштабам волатильності, видам фінансово-кредитних установ, у діяльності яких вони проявляються. Процес управління фінансовими ризиками.

Суб'єкти управління фінансовими ризиками і їх функції. Загальні функції наднаціональних (міжнародних) фінансових організацій в області управління фінансовими ризиками. Функції управління фінансовими ризиками Банку міжнародних розрахунків, Міжнародної організації комісій із цінних паперів, Базельського комітету банківського нагляду, Міжнародної організації страхового нагляду, Міжнародної ради по стандартах обліку, Комітету із платіжних і розрахункових систем, Комітету із глобальної фінансової системи.


Тема 2. Основи оцінки фінансових ризиків.

Загальні підходи до кількісної оцінки фінансових ризиків. Поняття суб'єктивної й емпіричної ймовірностей. Основні правила теорії ймовірностей. Дискретний і безперервний Розподіл імовірностей.

Загальні й спеціальні показники оцінки фінансових ризиків. Показник імовірності збитків, очікувана величина збитків, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, напівдисперсія й напіввідхилення, коефіцієнти варіації, ризику, покриття ризику, ризику планових показників. Показники «вартості під ризиком», імовірності вичерпання капіталу, граничного ризику, «грошового потоку під ризиком», доходу на капітал, що враховує ризик, відносини відкоректованого на ризик доходу до капіталу, волатильності.

Облік заходу схильності до ризику. Функція корисності. Безумовний грошовий еквівалент,


Тема 3. Управління кредитним ризиком.

Сутність і види кредитного ризику. Індивідуальний і портфельний кредитний ризик.

Методичні підходи до оцінки кредитного ризику позичальника й управлінню ім. Підходи до оцінки кредитного ризику відповідно до Базеля 2 (стандартизований підхід і підхід на основі внутрішніх рейтингів). Кредитний рейтинг і рейтингова шкала. Взаємозв'язок кредитного рейтингу й кредитного ризику. Міжнародні рейтингові агентства й особливості їх оцінки кредитного ризику.

Оцінка й управлінню кредитним ризиком нефінансовими корпораціями.

Використання кредитних деривативів у практиці управління кредитним ризиком. Класифікація кредитних деривативів.


Змістовний модуль №2


Тема 4. Управління валютним ризиком.

Види валютного ризику й фактори його визначальні. Класифікація операції в іноземній валюті суб'єктів господарювання. Трансакціонний (операційний), трансляційний і економічний валютний ризик.

Методи управління валютним ризиком: валютний метчинг, використання валютних «подушок», синхронізація потоків коштів, захисні валютні застереження, євровалютні позики, лімітування, використання форвардних контрактів і валютних свопов.

Методи управління валютним ризиком, засновані на його хеджуванні. Види й сутність хеджування валютного ризику. Використання валютного ф'ючерса й опціону. Моделі визначення ціни опціону. Стратегії торгівлі валютними опціонними контрактами.

Тема 5. Управління процентним ризиком.

Сутність процентного ризику й фактори його визначальні. Види процентних ставок і фактори їх визначальні. Базисний процентний ризик і ризик тимчасового розриву.

Основні методи управління процентним ризиком. Принципи управління процентним ризиком. Оцінка процентного ризику за допомогою процентної маржі й процентного спреда. Різновиди управління активами й пасивами (структурного балансування активів і зобов'язань). Управління процентним ризиком у нефінансових корпораціях.

Інструменти хеджування процентного ризику. Форвардний контракт (угода) про майбутню процентну ставку (FRA). Хеджування за допомогою процентних ф'ючерсів і свопов.


Тема 6. Управління ринковим ризиком.

Ціни й індекси цін фінансових інструментів як об'єкти впливу ринкового ризику. Способи зважування в методології визначення ринкових індексів. Методи розрахунку основних ринкових індексів.

Показники оцінки ринкового ризику для пайових і боргових фінансових інструментів. Бета-волатильність і бета-коефіцієнт. Показник ризику портфеля.

Портфельний підхід до управління ринковим ризиком. Управління портфелем облігацій. Пасивні й активні стратегії управління.

Хеджування ринкового ризику. Ф'ючерсні контракти на акції й фондовий індекс. Ф'ючерси на облігації. Використання біржових опціонів на акції й фондовий індекс.


^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.


№ п/п

Короткий зміст модуля

Кількість годин

Форми контролю

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №1

1

Тема 1. Основи управління фінансовими ризиками.

15

завдання з нормативно-правової бази; складання глосарію;

логіко-структурні схеми;

творчо-аналітичні завдання;

виконання тестових завдань; написання рефератів; поточне контрольне опитування


2

Тема 2. Основи оцінки фінансових ризиків.

25

3

Тема 3. Управління кредитним ризиком.



15

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №2

4

Тема 4. Управління валютним ризиком.

23

завдання з нормативно-правової бази; складання глосарію;

логіко-структурні схеми;

творчо-аналітичні завдання;

виконання тестових завдань; написання рефератів; поточне контрольне опитування


5

Тема 5. Управління процентним ризиком.

15

6

Тема 6. Управління ринковим ризиком.

15


7. ЛІТЕРАТУРА:

  1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. - Киев: Ника-Центр, 2005. - 600 с.

  2. Вітлінський В.В., Г.І. Великоівененко. Ризикологія в економіці та підприємництві. Монографія. К.: КНЕУ. – 2004. – 460 с.

  3. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. – М,: Финансы и статистика, 2002. – 464с.

  4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою НБУ № 368 від 28.08.2001

  5. Клапків М.С.Страхування фінансових ризиків: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш.-2002.-570 с

  6. Карминский А.М. Рейтинги в экономике: методология и практика / А.М. Карминский, А.А. Пересецкий, А.Е. Петров: под ред. А.М. Карминского.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 240с.

  7. Ковалев В.В. Проблемы предупреждения кризисов на финансовом рынке/ В.В. Ковалев. – под ред.д-ра экон. наук, профессора Л.Н. Красавиной. – М,: Финансы и статистика, 2008. – 184с.

  8. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

  9. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 784с.

  10. Наказ МФУ «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив валютних курсів» №193 від 10.08.2000р.

  11. Постанова НБУ «Про схвалення методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» №361 від 02.08.2004р.

  12. Постанова НБУ «Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою» №281 від 10.08.2005р.

  13. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» №502 від 12.12.2005р.

  14. Правила формування страхових резервів із страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 22 грудня 2004р. за №1626/10225

  15. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 17.12.2004 № 3104.

  16. Рэдхэд К.Н. Хьюс С.Г. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996г. - 288 с.

  17. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: учеб пособие. – М,: Финансы и статистика, 2005. – 288с.



^ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Система оцінки знань студентів

Поточний контроль


Загальна сума балів

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

15

10

45

20

15

20

55

100


^ Підсумкова бальна оцінка знань студентів по дисципліні

Управління фінансовими ризиками”

Оцінка по шкалі ECTS

Оцінка по бальній шкалі, яка використовується в ДонНУ

Оцінка по національній

шкалі

A

90 - 100

відмінно

B

80 – 89

добре

C

70 – 79

добре

D

60 – 69

задовільно

E

50 – 59

задовільно


FX


30-49

незадовільно (з можливістю повторної здачі)


F


0-29

незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни )

Схожі:

Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси»
Звідси – гостра неохідність створення сучасної системи політичної освіти І просвітництва громадян. Перш за все політичні знання й...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconЗвіт роботи міжкафедрального студентського наукового клубу «Фінансист» секція «Менеджмент-маркетинг» за І семестр
Скореговане склад членів клубу кафедри менеджменту секції «Менеджмент-маркетинг» (студенти 1–5 курсів спеціальностей «Фінанси», «Банківська...
Дисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconКафедра економіки підприємств
«Фінанси», 6508/1 «Банківська справа», 6509 «Облік І аудит» бакалаврського рівня підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи