Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками icon

Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками




Скачати 68.34 Kb.
НазваПрограма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Дата14.08.2012
Розмір68.34 Kb.
ТипДокументи


Програма дисципліни “Банківські ризики і регулювання банківської діяльноcті ”


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками


Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ


Причини виникнення ризиків. Поняття “банківські ризики”. Загальна класифікація банківських ризиків. Ретроспективні, поточні та перспективні ризики. Вплив політичних й економічних ризиків на діяльність банку. Зовнішні банківські ризики, фактори, що на них впливають: економічна ситуація в країні, показники для обчислення рівня сумарного ризику країни; ризики, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю; валютний ризик: економічний валютний ризик, ризик переводу, ризик угоди. Внутрішні банківські ризики. Особливості ризиків, які пов’язані з видом банку. Характеристика ризиків, пов’язані з характером банківських операцій. Ризики, пов’язані зі специфікою клієнтури банку. Частковий ризик. Сукупний ризик.


^ Тема 2. КРЕДИТНИЙ РИЗИК


Суть кредитного ризику, його структура. Чинники, що ведуть до появи кредитного ризику. Ступінь кредитного ризику та критерії її визначення. Чинники, від яких залежить ступінь кредитного ризику. Система кількісних показників ступеня кредитного ризику. Метод фінансових коефіцієнтів. Статистичні методи оцінки ступеня кредитного ризику. Експертні методи оцінки ступеня кредитного ризику. Портфельний кредитний ризик і методи його визначення. Способи захисту від кредитного ризику: лімітування кредитів; диверсифікація кредитних вкладень; отримання достатнього і якісного забезпечення; реальна оцінка кредитоспроможності одержувача позики; оперативності при стягненні боргу. Система управління кредитним ризиком: 1) визначення методу оцінки кредитного ризику; 2) аналіз структури кредитного портфеля банку; 3) використання методів регулювання (страхування) кредитного ризику. Методи обмеження і зниження кредитного ризику. Урахування кредитного ризику в прийнятті рішень щодо надання кредиту. Створення банком резервів за групами позик. Класифікація банків за станом кредитного портфеля.

^

Тема 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК



Характеристика інвестиційного ризику. Фактори ризику, притаманні інвестиційним операціям: кредитний, ринковий (ринкових цін), процентний, інфляції. Прогнозування системного ризику. Характеристика несистемного ризику. Галузевий і фінансовий ризики. Ризик падіння загально ринкових цін. Ризики інвестиційного портфеля. Ризики об’єктів інвестування. Статистичні методи оцінки ризиків. Експертні методи оцінки ризиків. Особливості способів захисту від інвестиційного ризику: лімітування вкладень в цінні папери, їх диверсифікація за строками і якістю; дотримання обов’язкових економічних нормативів центрального банку, пов’язаних з інвестиційними операціями. Регулювання інвестиційних ризиків.


^ Змістовий модуль 2. Регулювання процентного, валютного операційного та ризику незбалансованої ліквідності ризиків.


Тема 4. ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК


Причини, що зумовлюють появу процентного ризику. Суть процентного ризику. Ризики, пов’язані з депозитними операціями банку. Особливості ризику втраченої вигоди. Характеристика ризику трансформації. Заходи запобігання ризику при формуванні депозитів. Вимоги до інформаційної бази банку щодо залучених ресурсів. Побудова раціональної депозитної політики банку. Методи, способи, засоби управління ризиками пасивних операцій.

Портфельні ризики: фінансові, незбалансованої ліквідності, систематичні, несистематичні. Характеристика основних концепцій “теорії портфеля”: концепції уникнення ризику, концепції «незалежних кривих» рівнів корисності, концепції «розподілу капіталу». Арбітражна позиція процентних ставок. Аналіз впливу факторів на виникнення процентного ризику.

Інструментарій управління рівнем процентного ризику. Управління строками розміщення активів та залучення пасивів банку. Геп-менеджмент. Метод кумулятивного гепу.

^

Тема 5. РИЗИК НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЛІКВІДНОСТІ




Суть ліквідності банку, фактори, що впливають на її рівень. Нормативи ліквідності банків. Прояви ризику незбалансованої ліквідності та їх наслідки для банку. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності. Інструментарій управління ліквідністю банку. Стратегії управління ліквідністю банків: трансформації активів, запозичення ліквідності, збалансованого управління ліквідністю. Характеристика методів оцінювання потреб в ліквідних коштах: метод фондового пулу; метод структурування фондів; метод показників. Визначення ліквідної позиції банку. Управління ліквідною позицією банку та обов’язковими резервами.

^

Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИЗИК



Суть та особливості валютного ризику. Конверсійний (наявний) ризик. Трансляційний (бухгалтерський).

Визначення валютної позиції банку. Чиста довга валютна позиція. Чиста коротка валютна позиція. Регулювання Національним банком України валютної позиції банків. Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції. Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції. Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції.

Стратегії управління валютним ризиком банку (стратегія валютного метчингу, стратегія максимізації прибутку). Методи управління валютним ризиком банку. Управління валютною структурою балансу (структурне балансування за обсягами та строками; конверсійні операції; випереджання та відставання; дисконтування платіжних вимог (форфейтинг). Поняття хеджування валютного ризику. Застосування деривативів як засобів захисту від можливих втрат внаслідок зміни курсу іноземної валюти (форвардний, ф’ючерсний контракти, валютні опціони, своп-контракти, валютні операції своп, подвійний форвард).

Ризик незбалансованої ліквідності, причини та наслідки його появи.

^

Тема 7. ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК



Особливості операційного ризику. Вплив загальної ділової стратегії банку, її організації; функціонування внутрішніх систем (включаючи комп’ютерні та інші технології); узгодженість політики банку і його процедур на рівень операційних ризиків. (Ризик ділової стратегії. Ризики внутрішніх систем і операцій. Технологічний ризик. Помилки в управлінні і шахрайство.)


Змістовий модуль 3. Регулювання банківської діяльності

^

Тема 8. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ



Суть банківського регулювання. Необхідність державного регулювання банківської діяльності та напрями впливу центрального банку на діяльність комерційних банків. Завдання банківського регулювання. Напрями банківського регулювання. Основні повноваження регулятивно-наглядових органів. Методи регулювання банківської діяльності, що використовуються регулятивно-наглядовими органами. Форми регулювання банківської діяльності: адміністративне регулювання, індикативне регулювання.


^ Тема 9. СТВОРЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Порядок та умови створення банків в Україні. Етапи створення комерційного банку. Форми створення банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Створення державного банку. Учасники банку та власники істотної участі. Вимоги щодо статутного капіталу.

Особливості здійснення державної реєстрації комерційних банків. Порядок відкриття філій, територіально відокремлених безбалансових відділень та представництв банків. Операції, які мають право виконувати філії, представництва та відділення. Вимоги щодо розміру регулятивного капіталу при відкритті філій. Особливості реєстрації представництв іноземних банків.

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом. Додаткові документи, які подаються до територіального управління НБУ на придбання та збільшення істотної участі в банку. Контроль за змінами у складі учасників істотної участі в банку.

Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. Перелік і нумерація банківських операцій та послуг, які комерційні банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії. Банківські операції, що їх комерційні банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу НБУ. Умови, дотримання яких надає право банку право одержати банківську ліцензію. Порядок ліцензування банківських операцій. Контроль за недопущенням не ліцензованих операцій. Відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій.


^ Тема 10. УСТАНОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ

Характеристика нормативів капіталу. (мінімального розміру регулятивного капіталу; адекватність регулятивного капіталу; адекватність основного капіталу). Вимоги до ліквідності банків (миттєва ліквідність; поточна ліквідність; короткострокова ліквідність;). Специфіка нормативів кредитного ризику (максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента; великих кредитних ризиків; максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих одному інсайдерові; максимального сукупного розміру кредитів гарантій і поручительств, наданих інсайдерам). Характеристика нормативів інвестування (інвестування в цінні папери окремо за кожною установою; загальної суми інвестування). Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.

Порядок установлення спеціальних значень економічних нормативів та контроль за дотриманням банками економічних нормативів та вимог щодо регулятивного капіталу. Заходи впливу за порушення комерційними банками економічних нормативів. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків.


Тема 11. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РЕЗЕРВІВ НА ПОКРИТТЯ ВТРАТ ЗА АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ

Порядок формування резервів під кредитні операції банків. Порядок формування резервів під дебіторську заборгованість. Формування резервів під операції з цінними паперами. Порядок формування й використання резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи за активними операціями банків.

Схожі:

Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності»
Суть банківських ризиків. Характеристика зовнішніх І внутрішніх чинників, що зумовлюють появу банківських ризиків
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconТема Теоретичні засади банківських ризиків
Банківські ризики – це імовірність того, що події очікувані або неочікувані можуть мати негативний вплив на
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconТема теоретичні засади банківських ризиків
Структура ризиків, пов’язаних з характером банківських операцій (ризики активних І пасивних операцій)
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconПрограма дисципліни " Банківський роздрібний бізнес " Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб Тема Роздрібні банківські послуги
Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconБанківські електронні послуги”
Змістовий модуль Розвиток сучасних банківських електронних послуг та проблем безпеки
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconМетодичні вказівки щодо
Контрольна робота з дисципліни “Банківські ризики та регулювання банківської діяльності” виконується студентами заочної форми навчання...
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками iconІндивідуальне науково-дослідне завдання
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання є одним із обов’язкових модулів залікового кредиту з дисципліни “Банківські...
Програма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками icon«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Змістовий модуль Теоретичні основи організації грошового обороту, ведення банківських рахунків та обслуговування банками безготівкового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи