1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” icon

1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”




Назва1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Сторінка1/6
Дата14.08.2012
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики і регулювання банківської діяльності ”





Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками

Тема 1. Теоретичні засади банківських ризиків

4

4

6

1

Тема 2. Кредитний ризик

6

6

8

1

Тема 3. Інвестиційний ризик

4

4

6

0,5

Змістовий модуль 2. Регулювання процентного, валютного операційного та ризику незбалансованої ліквідності

Тема 4. Процентний ризик

6

6

8

1

Тема 5. Ризик незбалансованої ліквідності

4

4

6

1

Тема 6. Валютний ризик

4

4

6

1

Тема 7. Операційний ризик

4

4

6

0,5

Змістовий модуль 3. Регулювання банківської діяльності


Тема 8. Необхідність, сутність і завдання банківського регулювання і нагляду

8

9

6

0,5

Тема 9. Реєстрація і ліцензування комерційних банків


10

9

8

0,5

Тема 10. Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків

10

9

6

0,5

^ Тема 11. Формування та використання окремих видів резервів на покриття втрат за активними операціями банків


8

9

6

0,5

Разом 180

68

68

72

8


^ 2. Варіанти завдань


Варіант 1


1. Якісний аналіз, джерела та принципи класифікації ризиків комерційного банку.


Задача 1. Кредитний портфель банку має такий вигляд:

Кредитна угода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума кредитної угоди (S) тис. грн..

100

350

800

650

200

900

750

150

400

500

Ймовірність виникнення збитків кредитної угоди (p)

0,2

0,3

0,1

0,5

0,4

0,6

0,05

0,3

0,15

0,25

Визначте можливу величину збитків за кредитним портфелем; середньозважений кредитний портфельний ризик; середньоквадратичне відхилення кредитних ризиків щодо угод, які складають кредитний портфель.


Задача 2. Визначити максимальну суму кредитного ризику на одного позичальника банківської установи, якщо відомо, що власний капітал Банку А становить 234 млн. грн. та наведено інформацію про позичальників у табл.

Інформація щодо позичальників про надані кредити

п/п

ПІП позичальника

Сума позики, у грн.

1.

ВАТ «Украгробізнес»

164 000 000

2.

ВАТ «Текстерно»

12 547 800

3.

ВАТ «Украгробізнес»

100 235 600

4.

ВАТ «Текстерно»

15 830 460


Задача 3. Дані про інвестиційний проект наведено в таблиці:

Рік

Грошові доходи, грн..

Грошові витрати, грн..

1-й

15000

10000

2-й

20000

6000

3-й

25000

5000

4-й

30000

4000

Початкові інвестиції – 20000 грн.

Розрахувати період окупності проекту, якщо грошові доходи і витрати за інвестицією здійснюватимуться: у кінці кожного року; у кінці кожного місяця року.


Задача 4. Початкові інвестиції у проект становлять 250000 грн, щорічні грошові доходи і витрати плануються на початку року протягом 5 років у таких сумах: доходи - 80000 грн, витрати -20000 грн. Базова ставка дохідності - 12 %.

Розрахувати ІRR проекту і визначити, чи вигідно інвестувати кошти в цей проект.


Задача 5. Відомі такі дані про діяльність банку на звітну дату:

  • загальні активи банку — 12100 тис. грн;

  • з них:

  • кошти на кореспондентських рахунках — 750 тис. грн;

  • кошти в касі — 70 тис. грн;

  • зі строком погашення до 30 днів — 5200 тис. грн;

  • зі строком погашення до одного року — 6100 тис. грн;

  • загальні зобов'язання — 19400 тис. грн;

  • з них:

  • до запитання — 5200 тис. грн;

  • поточні — 6500 тис.грн;

  • короткострокові — 7700 тис. грн.

Розрахувати нормативи ліквідності (миттєвої, поточної, короткострокової) та зробити висновки щодо дотримання банком оптимальних значень нормативів.


Задача 6. Відомі такі дані банківської установи:

  1. сума всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп пов’язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів, – 1050 млн. грн.;

  2. регулятивний капітал банку – 150 млн. грн.

Визначити:

а) значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8);

б) рівень дотримання нормативу великих кредитних ризиків (Н8) банківською установою.


Варіант 2

1. Внутрішні ризики комерційного банку. Методи їхнього аналізу та вимірювання.


Задача 1. Ступінь ризиковості кредитного портфеля банку «А» характеризується наступними показниками:

  • середньозважений кредитний портфельний ризик L(A) =0,5;

  • позитивне відхилення кедитних ризиків щодо угод кредитного портфеля р (А) = 0,3;

  • негативне відхилення кредитних ризиків щодо угод кредитного портфеля n (А) = 0,2.

Відповідні показники для кредитного портфеля банку «В» є такими:

  • середньозважений кредитний портфельний ризик L(В) =0,4;

  • позитивне відхилення кредитних ризиків щодо угод кредитного портфеля р (В) = 0,2;

  • негативне відхилення кредитних ризиків щодо угод кредитного портфеля n (В) = 0,3.

Визначити, кредитний портфель якого з банків є менш ризиковим.


Задача 2. Банком «Промбанк» було видано певну кількість кредитів, згідно з укладеними кредитними угодами. Кредитним комітетом визначено ймовірності виникнення збитків щодо кожної кредитної угоди та сформовано кредитний портфель банку. Оцінити ступінь ризикованості кредитного портфеля в абсолютному виразі, враховуючи інформацію подану у табл.

^ Кредитний портфель Банку «Промбанк»

Кредитна угода

ВАТ «Украгробізнес»

ВАТ «Текстерно»

ПП Максимишин М. І.

Сума кредитної угоди, тис. грн.

100 235

12 547 

164

Ймовірність виникнення збитків кредитної угоди

0,2

0,12

0,3

Визначити:

  1. можливу величину збитків за кредитним портфелем;

  2. середньозважений кредитний портфельний ризик.


Задача 3. Початкові інвестиції у проект становлять 25000 грн і мають нульову ліквідаційну вартість. Проект розрахований на 5 років. Очікувані щорічні грошові доходи від проекту — 11000 грн. Банк застосовує рівномірний метод амортизації.

Розрахувати дохідність інвестицій (RОІ). Пояснити сутність розрахованого значення RОІ.


Задача 4. Банк розглядає питання про можливість реалізації інвестиційного проекту з початковими інвестиціями в сумі 45000 грн. Очікується, що строк інвестиції становитиме 5 років, прийнятна ставка дохідності — 12 %. Щорічний дохід точно оцінити неможливо. Прогнозні оцінки за трьома варіантами — оптимістичним, нормальним і песимістичним — наведено в таблиці.

Показники

Значення за варіантами розвитку




Оптимістичним

нормальним

Песимістичним

Імовірність










Виникнення










Варіантів

0,2

0,65

0,15

NPV проекту

12000

5000

3000

Розрахувати очікувану чисту теперішню вартість проекту і виз­начити, чи доцільно прийняти проект до фінансування.


Задача 5. Відомі такі дані банківської установи:

  1. сума коштів у касі банку – 50 млн. грн.;

  2. сума коштів на кореспондентських рахунках банку – 100 млн. грн.;

  3. зобов’язання банку, що обліковуються за поточними рахунками – 600 млн. грн.

Визначити:

а) значення нормативу нормативу миттєвої ліквідності (Н4);

б) рівень дотримання нормативу миттєвої ліквідності (Н4) банківською установою.


Задача 6. Відомі такі дані банківської установи:

  1. всі зобов’язання цього інсайдера перед банком – 5 млн. грн.;

  2. всі позабалансові зобов’язання, виданих банком щодо цього інсайдера, – 1 млн. грн.;

  3. статутний капітал банку – 100 млн. грн.

Визначити:

а) значення нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств наданих одному інсайдеру (Н9);

б) рівень дотримання нормативу (Н9) банківською установою.


Варіант 3


1.Зовнішні ризики комерційного банку. Методи їхнього аналізу та вимірювання.


Задача 1. Розрахувати величину кредитного ризику по кредитній угоді Симоненка В. Р. в абсолютному вираженні, коли відомо, що сума позики, що зафіксована в кредитній угоді становить 52320 грн., а ймовірність виникнення збитків за кредитною угодою складає 2% (за даними згідно проведеного аналізу кредитним комітетом).


Задача 2. Банком «Акція» було видано певну кількість кредитів, згідно з укладеними кредитними угодами. Кредитним комітетом визначено ймовірності виникнення збитків щодо кожної кредитної угоди та сформовано кредитний портфель банку. Оцінити ступінь ризикованості кредитного портфеля в абсолютному виразі, враховуючи інформацію подану у табл.

^ Кредитний портфель Банку «Акція»

Показники

1

2

3

Сума кредитної угоди, тис. грн.

100 235

12 547 

164

Ймовірність виникнення збитків кредитної угоди, %

0,054

0,14

0,03

Визначити: можливу величину збитків за кредитним портфелем та середньозважений кредитний портфельний ризик.


Задача 3. За даними таблиці розрахувати теперішню вартість наступ­них проектів, порівняти їх і зробити висновки. Норма дохідності для обох проектів становить 12 %.

Рік

Проект А

Проект Б (ануїтет)




Доходи, грн.

Витрати, грн.

Доходи, грн.

Витрати, грн.

1-й

5000

6000

10000

3000

2-й

7000

4000

10000

3000

3-й

12000

4000

10000

3000

4-й

20000

4000

10000

3000


Задача 4. Проаналізувати чутливість проекту до зміни факторів за такими даними:

  • початкові інвестиції — 1000 грн;

  • термін реалізації проекту — 3 роки;

  • щорічні грошові доходи* — 2000 грн;

  • щорічні грошові витрати* — 1500 грн;

  • норма дохідності — 10 %.

* Розрахунки за проектом здійснюються згідно з угодою один раз у кінці кожного року.


Задача 5. Відомі такі дані банківської установи:

  1. активи первинної ліквідності – 50 млн. грн.;

  2. активи вторинної ліквідності – 250 млн. грн.;

  3. зобов’язання банку з відповідними строками виконання – 1500 млн. грн.


Визначити:

а) значення нормативу поточної ліквідності (Н5);

б) рівень дотримання нормативу поточної ліквідності (Н5) банківською установою.


Задача 6. Відомі такі дані банківської установи:

  1. сукупна заборгованість зобов’язань усіх інсайдерів перед банком – 10 млн. грн.;

  2. сума позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів – 5 млн. грн.;

  3. статутний капітал банку – 70 млн. грн.

Визначити:

а) значення нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

б) рівень дотримання нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) банківською установою.


Варіант 4


1. Система кількісних показників ступеня кредитного ризику банку.


Задача 1. Розрахувати величину кредитного ризику по кредитній угоді ПП Іванова С. П. в абсолютному вираженні, коли відомо, що сума позики, що зафіксована в кредитній угоді становить 286 960 грн., а ймовірність виникнення збитків за кредитною угодою складає 15% (за даними згідно проведеного аналізу кредитним комітетом).


Задача 2. Порівняти рівень ризикованості кредитних портфелів Банку «Анатолій» та Банку «Анастасія», якщо відомо наступні показники:

Щодо банку «Анатолій»:

  • середньозважений кредитний ризик становить 0,25;

  • позитивне відхилення кредитних ризиків – 0,021;

  • негативне відхилення – 0,012.

Щодо банку «Анастасія»:

  • середньозважений кредитний ризик становить 0,18;

  • позитивне відхилення кредитних ризиків – 0,032;

  • негативне відхилення – 0,021.

Зробити відповідні висновки.


Задача 3. Банк розглядає два проекти, дані про які наведено в таблиці (норма дохідності — 10 %).

Показник

Значення за проектами, грн.




А

Б

Початкові інвестиції

45000

30000

Чисті грошові надходження за роками:







1-й

10000

10000

2-й

20000

10000

3-й

30000

10000

4-й

0

10000

5-й

0

10000

Розрахувати: теперішню вартість проектів; чисту теперішню вартість проектів; індекс прибутковості проектів. Визначити, у який із проектів вигідніше вкласти кошти.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconІндивідуальне науково-дослідне завдання
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання є одним із обов’язкових модулів залікового кредиту з дисципліни “Банківські...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconМетодичні вказівки щодо
Контрольна робота з дисципліни “Банківські ризики та регулювання банківської діяльності” виконується студентами заочної форми навчання...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності»
Суть банківських ризиків. Характеристика зовнішніх І внутрішніх чинників, що зумовлюють появу банківських ризиків
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ” iconОрієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення» для спеціальностей «Фармація»
Орієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи