6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику icon

6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику




Скачати 279.76 Kb.
Назва6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику
Дата13.07.2012
Розмір279.76 Kb.
ТипДокументи
1. /new/00_г-6.8-6.10.doc
2. /new/00_г-6_3-6_4doc.doc
3. /new/00_г-6_5-6_7.doc
4. /new/00_г-7.3-7_4.doc
5. /new/00_г-8_4-8_6.doc
6. /new/01_LїLT-.doc
7. /new/02_щ-LTї.doc
8. /new/03_R_1-1.doc
9. /new/04_R_2.doc
10. /new/05_г_3_1-3_4.doc
11. /new/06_R-3_5-3_7.doc
12. /new/07_R_4.doc
13. /new/09_г-5.doc
14. /new/10_г-5.4-5.5.doc
15. /new/11_R-6_1_2.DOC
16. /new/12_г-7.1-7.2.doc
17. /new/13_г-8.1-8.3.doc
18. /new/14_г-8_7-8_9.doc
19. /new/15_ьїэ-їлъLсхї+.doc
20. /new/16_ч-ї-L.doc
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику
6 Організаційно-методичні засади управління ризиком
6 Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком
7 Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля
8 Урахування ризику в стратегічному менеджменті 4 Загальні засади стратегічного менеджменту
Київський національний економічний університет
Ж одна жива істота, окрім людини, не спроможна цілком свідомо піти на ризик, навіть смертельний, в ім’я істини І любові
Онтології та гносеології ризику етимологія ризику
В економіці та підприємництві сутність І системні властивості ризику
Методологічні засади
Порівнявши оцінки зі значенням
У вимірюванні ризику здобуття інформації
Моделювання ризику теоретико-ігрова модель
У [51, 76, 78] запропонований дещо інший підхід модифіка­ція методу анр
Розділ 6 управління ризиком аспекти управлінської діяльності
Підходи та показники ступеня ризику класична теорія портфеля
Та підприємництва вартість, час, ризик
Валютний ризик
Бібліографія
Питання етимології, онтології та гносеології ризику

6.8. Експеримент як джерело інформації щодо
зниження ступеня ризику



Експеримент може бути важливим інструментом зниження ризику в діяльності підприємця, менеджера, особливо в умовах перехідної економіки. Експеримент може передувати розробці управлінського рішення, проводитись у процесі розробки рішення або бути результатом такого рішення. Для планування експериментів можуть використовуватись як універсальні, так і спеціальні методи.

Теорію планування експериментів можна віднести до теоретичних основ розробки управлінських рішень та управління ризиком. Це один з методів здобуття додаткової інформації. Експерименти мають вплив на оцінювання [108]:

  1. ефективності альтернативних варіантів рішень;

  2. реалізованості рішень (правильності способів і засобів);

  3. затрат часу і коштів на реалізацію рішення;

  4. величини і можливості зниження ступеня ризиків у реалізації рішень.

Доки експерименти були простими як з теоретичного погляду, так і в технічному втіленні, проектування об’єктів випробовувань і планування експериментів здійснювалось евристично. Розвиток та ускладнення політичних відносин, економіки і техніки, а також ускладнення об’єктів і цілей експериментальних досліджень призвели до подорожчання і зростання витрат і небезпеки наслідків експериментів. У наш час у розробці високотехнологічних товарів і послуг витрати на експериментальні дослідження складають більше половини витрат у собівартості. Якщо ж ідеться про економічні чи політичні рішення, то необхідність в експериментах зростає, бо підвищуються можливі ризики і збитки. В економіці та підприємництві проведення експериментів є складною проблемою.

Експерименти повинні старанно плануватись. Для зниження ризику, а також мінімізації витрат на операцію чи систему використовують методи теорії планування експеримента з метою мінімізації витрат і забезпечення високої якості розроблюваних управлінських рішень. Планом експериментів (випробовувань) називатимемо раціональну множину умов експерименту, що забезпечують досягнення цілей і завдань випробовувань: розробка математичної моделі операції чи системи; перевірка правильності функціонування; оцінювання безпеки; необхідні вимоги щодо точності і достовірності. Інструментарій теорії планування експерименту дозволяє одержати прогноз витрат, пов’язаних з його проведенням. Якщо як об’єкт прогнозу виступають деякі технічні характеристики високотехнологічних виробів, наприклад об’єкти авіаційної техніки, методи планування експеримента виступають лише в ролі методів прогнозування і дозволяють одержати оцінку витрат на досягнення відповідних характеристик [108].

У предметній сфері можливо виокремити такі види експериментів: політичні, економічні, технічні, технологічні, конструкторські (макетування), оцінки надійності, довговічності, ергономічних характеристик тощо.

За ієрархічним рівнем об’єкти, які випробовуються, можуть бути розподіленими на функціональні і параметричні.

Поділ випробовувань на функціональні і параметричні пов’я­заний з властивістю емерджентності (незведеності властивостей цілого до властивостей окремих елементів) складних систем. Тож, функціональним випробовуванням підлягає товар чи досліджувана система.

У процесі параметричних випробовувань оцінюються окремі параметри, що характеризують виконання конкретних функцій. Необхідно зазначити, що поняття функціональних і параметричних випробовувань відносні, тобто на більш високому рівні ієрархії функціональні випробовування можуть розглядатись як параметричні, і навпаки.

За умовами проведення можна виокремити випробовування:

  1. уявне моделювання середовища;

  2. математичне моделювання середовища;

  3. лабораторні випробовування у фізично імітованих умовах, причому діапазони змін параметрів можуть не збігатися з реальними межами змін параметрів у процесі експлуатації;

  4. випробовування в умовах реального фізичного (природного і штучно створеного людиною) та ринкового середовища.

За фізичним складом об’єктів випробовувань можна виокремити випробовування натурних (реальних) об’єктів, напівнатурні випробовування об’єктів, фізичне і математичне моделювання, уявний експеримент (верифікація). Це пов’язано з двома групами причин:

  1. прагненням знизити витрати часу і/або засобів на випробовування об’єктів (за деякими оцінками, у проведенні випробовувань складних товарів (наприклад, виробів машинобудування) затрати можуть знижуватись у кілька разів за рахунок переходу від натурних випробовувань до напівнатурних і від напівнатурних до математичного моделювання);

  2. прагненням знизити можливі збитки, забезпечити безпеку випробовувань (проведення експериментальних випробовувань пов’язано з підвищеним ризиком. Загальновідомо, що Чорнобильська трагедія — результат невдалого експерименту).

Оскільки експерименти з реальними об’єктами можуть призводити до шкідливих наслідків, тому в багатьох сферах діяльності віддають перевагу проведенню експериментів не з натурними (реальними) об’єктами, а з напівнатурними чи математичними моделями.

У напівнатурному моделюванні одна частина об’єкта представлена реальними фізичними елементами, а інша — їх математичними моделями.

У математичному моделюванні випробовуванням підлягають аналітичні чи імітаційні моделі, причому сам модельований об’єкт може на даний час ще не існувати (наприклад, інноваційний проект).

Уявний експеримент і/або верифікація експертом проводяться з використанням предметної і підсвідомої інформації про об’єкт випробовувань.

У процесі розробки управлінського рішення експерименти можуть проводитись в такому порядку: уявний експеримент (верифікація експертом), математичне моделювання, натурні дії з реальними об’єктами.

Використання напівнатурних чи математичних моделей дозволяє знизити не тільки ризик, а й затрати на експерименти та отримати нові знання про об’єкт дослідження.

З огляду на економічну ефективність це дає змогу у проведенні маркетингової стратегії:

  1. знизити ризик вивчення, тобто ризик помилок, пов’язаних з неправильними уявленнями про об’єкт управління;

  2. знизити ризик дії, тобто ризик помилок управління маркетинговою стратегією фірми;

  3. забезпечити більш ранній, порівняно з конкурентами, вихід товару на ринок (це призводить до збільшення періоду монопольного становища товару на ринку, з відповідною можливістю встановлення монопольно високої ціни на цей товар до моменту появи товару конкурентів);

  4. знизити собівартість товару, що розширює діапазон зниження цін, забезпечує більшу фінансову стійкість виробника товару в конкурентній боротьбі.

Можна виокремлювати як цілі експериментів, так і цілі планування експериментів.

Цілі експериментів визначають те, який результат сподіваються одержати від експерименту (нові знання).

Цілі планування експериментів визначають те, в які терміни і з якими затратами цей результат буде отриманий.

З погляду цілей експериментів за існуючої вивченості досліджуваних проблем виокремлюють:

  1. планування екстремальних експериментів;

  2. планування експериментів для з’ясування механізму явищ.

Планування екстремальних експериментів застосовується у тих випадках, коли експериментатора цікавлять умови, за яких досліджуваний процес задовольняє принципу та умовам оптимальності (наприклад, найбільшому чи найменшому рівню зовнішніх впливів, обсягу результуючого продукту).

Для зниження ризику вивчення проводять експерименти, спрямовані на з’ясування механізму явищ, тобто поведінки досліджуваного об’єкта.

Найважливішим моментом у забезпеченні технічної достовірності результату досліджень товару є проведення експериментів у всіх заданих зовнішніх умовах, включаючи передбачені режими переходу від виконання однієї функції до виконання іншої в процесі адаптації до зміни зовнішніх умов чи стану товару. Однак на практиці не завжди пам’ятають про цю очевидну умову.

Для проектування досліджень передусім необхідно спроектувати чи виокремити об’єкт досліджень. У проведенні управлінських експериментів об’єкт дослідження може збігатися чи складати частину організаційно-виробничої системи.

Проектування процесу дослідження товарів також слід розпочати із синтезу об’єкта чи деякої множини (номенклатури) об’єктів досліджень. Це пов’язано з тим, що у процесі випробовувань досліджувані об’єкти (товари) можуть руйнуватись (наприклад, під час випробовування на міцність), відпрацьовувати свій ресурс, втрачати товарний вигляд тощо.

Ризик виходу на ринок з неякісним товаром збільшується, якщо мають місце такі недоліки процесу досліджень:

  • перевіряються не всі, а тільки частина функцій (не забезпечується функціональна повнота досліджень), що зменшує технічну достовірність результатів досліджень;

  • обрані умови досліджень (план досліджень) не дозволяють досягнути екстремальних (максимальних чи мінімальних) значень ключових чинників, що також не дає змогу забезпечити технічну достовірність результатів досліджень;

  • довготривалість одного експерименту і кількість експериментів недостатні для того, щоб випадкова відмова у функціонуванні об’єкта досліджень проявилась;

  • мала кількість експериментів не дозволяє з достатньою точністю і достовірністю оцінити параметри товару (це підвищує невизначеність у прийнятті рішень щодо відповідності товару потрібним вимогам і відповідно можливостям його реалізації споживачам);

  • у процесі аналізу неправильно інтерпретують результати експериментів, що призводить до неправильної діагностики причин і наслідків, які відслідковувались у процесі дослідження відхилень параметрів до відмов у функціонуванні об’єкта.

Другий підхід до класифікації методів планування експериментів пов’язаний з використанням у такому плануванні моделей об’єктів експериментальних досліджень. Це породжує два трактування у визначенні множини методів математичної теорії планування експерименту:

  • згідно з першим (вузьким) трактуванням цю теорію ототожнюють з регресійним і факторним аналізом (у розробці таких планів розглядаються і використовуються лише регресійні моделі об’єктів досліджень);

  • згідно з другим (розширеним) трактуванням під математичною теорією планування експерименту розуміється сукупність математичних методів, кожен з яких дозволяє згідно з певними завданнями досліджень знайти необхідні умови або/і кількість реалізацій експерименту. Тут розглядаються імітаційні моделі (функціональні випробування) та окремі види моделей: моделі підвищення «навченості» системи, моделі надійності об’єктів дослідження тощо.

До методів теорії планування експериментів можуть бути віднесені:

  • логіко-математичні функціональні плани: повний, інтегральний, урізаний (обмежений);

  • регресійне, чинникове планування;

  • інтерпретація досліджень як процесу підвищення «навченості» системи;

  • інтерпретація досліджень як процесу підвищення надійності;

  • статистичний кореляційний метод;

  • розрахунок на основі базових коефіцієнтів;

  • методи перевідних коефіцієнтів і бальних оцінок як різновиду методу базових коефіцієнтів, а також модифікація цього методу, інколи застосовувана з метою підвищення точності методу;

  • розрахунок обсягу випробувань (кількості екпериментів) для забезпечення статистичної достовірності (довірчої ймовірності) результату досліджень;

  • використання умовних імовірностей (теореми Байєса) для оцінки ймовірності досягнення результату залежно від рівня затрат;

  • використання штрафних функцій для визначення обсягів досліджень, які забезпечують мінімум сумарних витрат на дослідження і ліквідацію недоліків у процесі експлуатації тощо.



6.9. Управління геополітичними
і політичними ризиками



Геополітичний і/або політичний ризики незалежно від призначення чи заперечення цього факту суб’єктом ринку завжди притаманний підприємницькій діяльності. Стратегічне управління геополітичними ризиками в перспективній поточній та оперативній діяльності має форму зовнішньо- або внутрішньополітичних рішень, які часто взаємопов’язані.

Політичні ризики спричинені діями окремих державних діячів або органів управління, а також державної влади загалом. Наприклад, у 1791 р. у США був прийнятий Біль про права, котрий проголошує: «не повинні вимагатись надмірні податки чи накладатись надмірні штрафи…» [159]. Відомі й інші заходи щодо управління політичними ризиками.

Геополітичні ризики можуть мати як зовнішні, так і внутрішні джерела. В управлінні такими ризиками суттєвим є те, що утворення, які з погляду міжнародного права визначаються державами, з геополітичного погляду скоріш за все є суперетносами.

Управління геополітичними ризиками повинно бути системним і водночас мати конкретну предметну спрямованість: управління потенціалом і/або пасіонарністю етносу; соціально-економічними відносинами, економікою, фінансами; співвідношенням експорту та імпорту, інформаційними потоками; культурними обмінами тощо.

Інструменти такого управління можуть бути різними, зокрема:

  • міжнародне та внутрішне законодавство (угоди);

  • фінанси та кредитно-грошова політика;

  • промислові, комерційні та інформаційні технології;

  • військовий потенціал і міжнародне військово-технічне співробітництво;

  • наукові та культурні обміни тощо.

В управлінні геополітичними і політичними ризиками може бути виокремлене управління змінами в домінанті (цілепокладанні), у засобах і технологіях досягнення цілей, у менеджменті щодо досягнення національних цілей. Перефразуючи відоме положення менеджменту, можна сказати, що життєдіяльність етносу, котрий не має своєї домінанти (національної ідеї), не може бути успішним. Це породжує геополітичний ризик цілепокладання. Суб’єктом управління таким ризиком може бути «президентська вертикаль».

Неправильний вибір засобів також дає негативний результат. У наш час шлях до демократії пов’язаний, окрім іншого, з розвит­ком високих технологій. Скорочення кількості таких виробництв збільшує ризик недемократичного розвитку. Суб’єктом управління таким ризиком може бути «вертикаль представницької влади».

Ризик геополітичного менеджменту виникає, коли для досягнення правильних цілей з використанням правильних засобів неправильно визначають і підтримують баланс інтересів у трикутнику «люди — цілі — ресурси». Суб’єктом управління таким ризиком може бути «вертикаль виконавчої влади».

Головне місце в управлінні потенціалом етносу належить Конституції. Можна розглядати її як системотвірний документ в юридичній формі. Вона на рівні правових норм закріплює систему управління політичним ризиком у державі і визначає можливості її модифікації у разі зміни ризикової ситуації. Окрім того, наприклад, Конституція США визначає баланс влад і містить обмеження на можливі дії гілок влади як стосовно них самих, так і громадян (згадаймо, «…не можуть накладатись надмірні штрафи…»). Понад двох століть історії підтверджують, що прийнята у 1787 р. Конституція США забезпечує зворотний зв’язок еліти з етносом. Можливість внесення своєчасних змін до цього документа дійсно дозволило мати «більш досконалий Союз, встановити правосуддя, гарантувати внутрішній спокій, забезпечити колективну оборону, сприяти загальному розквіту, закріпити блага свободи за нами й нащадками нашими» [159]. Загалом є можливим стверджувати, що прийняття Конституції було найважливішим актом управління політичними ризиками, найбільшим благом, подарованим елітою для самої себе і суперетносу США.
У країнах, де еліти не змогли запропонувати себе суперетносу і закріпити у Конституції основи системи управління політичними ризиками, події розвивались не так сприятливо, величезних збитків зазнали й самі еліти.

Можливість виникнення катастрофічних політичних ризиків може зберігатися аж до побудови у державі складної системи управління ризиками. Відомо, що етнос розробляє як спеціальні, так і універсальні прийоми управління потенціалом можливостей, котрі більшою мірою відповідають умовам їх існування. Наприклад, відомо, що:

  1. у США створені матеріали і творчі умови для «припливу мозку» з інших країн;

  2. в Японії з метою попередження втрати потенціалу представниками еліти та активної частини етносу, а також мінімізації можливих втрат від цього, розроблена спеціальна процедура ротації керівних кадрів корпорацій тощо;

  3. ідеократичні держави мають схильність до підтримки певного рівня стресу з метою розкриття потенціалу етносу. Однак, якщо рівень стресу за величиною (амплітудою) перевищує можливості етносу (його стійкість), то можливий злам, який може спостерігатись і тоді, коли стимулювання стресом має тривалий характер.

Найуніверсальнішим інструментом забезпечення потенціалу, потрібного рівня життєвої енергії етносу в розвинутих країнах є принципи рівних можливостей і конкуренція, демократичні процедури формування органів влади. Тому для управління геополітичними, зовнішньо- і внутрішньополітичними ризиками на рівні держави повинна цілеспрямовано створюватись складна широкомасштабна система управління такими ризиками. Вона повинна мати всі властивості, притаманні складним соціально-економічним системам, зокрема властивості ефективності, гнучкості, надійності, маневреності, стійкості, допустимої вразливості тощо. Важливо, щоб така система і можливості її зміни були законодавчо закріплені у Конституції держави.

Для управління геополітичними ризиками використовують [107]:

  • трансформаційний баланс (за умови як добровільного об’єднання, так і добросусідства, розширення зон впливу). Особливо ефективні у цьому плані фінансово-промислові групи, які дозволяють створити високі технології з притаманними їм підвищеними нормами доходу й витратами на заробітну плату працівникам. Це створює додаткові матеріальні стимули для етносів—учасників проекту. Одночасно виникають і ризики;

  • неурядові міжрегіональні і міжнародні організації (дійові за добросусідства, злиття, добровільного об’єднання). Це дозволяє опрацювати загальні або узгоджені домінанти, які полегшують особисті контакти еліт різних етносів, сприяють розширенню сфер впливу;

  • військові союзи і військово-технічне співробітництво;

  • рухи народів, які не мають державності і розселені на територіях кількох держав. За стосунків етносів у межах добросусідства такі рухи можуть призводити до утворення нових суперетносів. Можуть породжуватись сепаратистські рухи, а у разі війни виникати партизанські рухи, терористичні організації тощо;

  • сепаратистські рухи, підпільні і терористичні організації характерні для відносин типу «химер». Являють собою найсклад­ніші суб’єкти й об’єкти управління. Здатні руйнувати стосунки добросусідства, злиття, добровільного об’єднання.

Розробляючи методи управління необхідно враховувати, що етноси мають складну структуру. Залежно від фази життєвого циклу етносу для управління зовнішньополітичними ризиками можуть бути рекомендовані різні прийоми управління, а також різноманітний розподіл ресурсів між цими напрямами в управлінні:

  • за підйому пасіонарності, потенціалу — це відпрацювання домінанти, яка не суперечить людським цінностям, з урахуванням міжнародних можливостей і небезпек; перевірка існування і виконання обмежень на можливості розвитку, реальна оцінка ресурсів і сценарію розвитку ситуації; розширення можливими методами зон дотику і зон інтересів;

  • за фази граничної пасіонарності (граничного потенціалу) важливо завчасно підготувати необхідні для стабілізації ситуації в майбутньому ресурси, розробити системи міжнародних договорів і процедур з метою обмеження можливостей експансії; встановити причини природного зламу (різкого спаду) пасіонарності етносу; організувати моніторинг та оперативне прийняття рішень для вжиття підтримуючих впливів;

  • у разі зламу (різкого спаду) важливо не допустити некерованого розвитку ситуації;

  • за інерційної фази логічно, зокрема, доопрацювати, модифікувати, наблизити до реальності домінанту; сформувати еліту та активну частину етносу; створювати і накопичувати, а також вводити в дію необхідні ресурси для того, щоб запобігти подальшій втраті потенціалу етносу; стимулювати локальний підйом потенціалу для забезпечення позитивної енергії розвитку;

  • за втрати пасіонарності важливо: обмежити можливість неправомірного використання ситуації іншими етносами; зосередити зусилля на розробці нової, адекватної реальності домінанти; формувати активну частину етносу; накопичити ресурси для нового глобального пасіонарного поштовху.

В управлінні внутрішньополітичним ризиком важливо враховувати, що суперетноси, котрі населяють одну країну, складаються з етносів, які входять в постійні стосунки з іншими етносами. Методи управління внутрішньополітичними ризиками залежать від того, які геополітичні стосунки між етносами мають місце. За дифузії (проникнення на територію іншого етносу) можливо уповільнити чи прискорити цей процес введенням законодавчих норм, які полегшують чи ускладнюють процес еміг­рації, розгорнути компанію певної спрямованості в засобах масової інформації з метою створення сприятливого чи несприятливого середовища тощо. За дифузії важливо спостерігати та управляти тенденцією розвитку стосунків етносів. Якщо дифузія супроводжується асиміляцією, то це може бути позитивним чинником для обох етносів, сприяти зростанню їх потенціалу. Якщо асиміляції не спостерігається, то можливі стосунки партнерства, химери чи війни за панування на території. Дифузія, що супроводжується посиленням концентрації і компактного проживання представників іншого етносу, може перерости у війну за контроль над територією. Своєчасна діагностика тенденцій, вжиття заходів може вплинути на перспективи розвитку ситуації і міжетнічних стосунків [107].

Можна стверджувати, що все суспільно-політичне життя країни є не чим іншим, як управлінням політичними ризиками. За цих умов державний устрій як підсистема повинен охоплювати систему управління політичними ризиками, використовуючи «зворотний зв’язок» — реакцію на вироблювані управлінські впливи. Такий зворотний зв’язок може існувати за умов:

  • узгодження і коригування рішень органами представницької і виконавчої влад;

  • діяльності політичних партій і громадських рухів;

  • участі засобів масової інформації;

  • законодавчого закріплення процедур внесення змін до законодавства, голосувань, референдумів тощо.

«Сильний зворотний зв’язок» має місце тоді, коли державні органи активно реагують на реакції суспільних верств і соціальних груп, окремих особистостей. Наслідками можуть бути «метання» і підвищення політичного ризику такою ж мірою, як і «слабкий зворотний зв’язок» — відсутність будь-якого реагування.

Корисно ввести аналітичні залежності для оцінювання ефективності зворотного зв’язку. Якщо виходити з того, що головний зміст демократії полягає у можливості громадян суспільства впливати на рішення, що приймаються, то коефіцієнт загасання зворотного зв’язку може бути визнаним кількісним формальним показником розвитку демократії у суспільстві. Чим більший цей коефіцієнт, тим слабший демократичний зворотний зв’язок.

За частотою здійснення зворотний зв’язок може бути дискрет­ним і неперервним (процесним). Дискретний зворотний зв’язок може мати форму розробки та прийняття Конституції (а також поправок до неї), виборів, проведення референдумів, опитувань громадської думки, конференцій, «круглих столів», процедур відкликання, дострокового припинення повноважень тощо.

Частота зворотного зв’язку має особливе значення в перехідний період. Це пов’язано з тим, що в перехідний період ситуація змінюється швидше, ніж в умовах сформованого соціально-економічного ладу.

Неперервний зворотний зв’язок можуть здійснювати засоби масової інформації, політичні партії, громадські організації, асоціації тощо. Такий зв’язок може бути формальним (наприклад, голосування фракцій у представницькому органі влади, депутатські запити, запити до Конституційного Суду тощо) чи неформальним (проведення конференцій, «круглих столів», обговорення публікацій).

Система управління політичними ризиками будь-якої держави належить до складних систем, яким притаманні властивості емерджентності, велика кількість їх елементів, ієрархія тощо.

Ієрархія суб’єктів управління політичним ризиком різна для соціальної та економічної сфер. Для соціально-політичної сфери вона є такою:

  • політична система країни;

  • президент, парламент, уряд;

  • керівники адміністрацій, законодавча і виконавча влада регіонів;

  • суспільні верстви і відображаючі їхні інтереси політичні партії;

  • соціальні, регіональні, національні і професійні групи і віддзеркалюючі їх інтереси професійні спілки, асоціації та інші громадські організації;

  • індивідууми.

Для економіки держави ієрархія — це країна, галузь, регіон, фінансово-промислова група, холдинг, підприємство, підприємці без створення юридичної особи.

Управління глобальними ризиками на ієрархічному рівні держави втілює Рада національної безпеки. В її функції входить своєчасне виявлення та управління глобальними ризиками, що стосуються інтересів країни в цілому поза залежності щодо причин їх виникнення [121].

Для визначення політичного ризику з боку органів влади країни, наприклад, у США була розроблена система оцінки таких ризиків, названа Prince Model [172]. В основі цієї системи лежить дослідження економічної політики з того чи іншого питання на підставі аналізу позицій головних дійових осіб. Модель ґрунтується на параметрах:

  • позиція діячів у тій чи іншій сфері;

  • стійкість дотримання цієї позиції;

  • влада чи впливи окремих осіб.

Політичний ризик може бути зменшеним за допомогою управління конфліктами. Для зменшення політичних ризиків у розробці управлінського рішення може бути рекомендовано:

  • оцінити його вплив на зовнішнє і внутрішнє середовище фірми;

  • здійснити прогноз можливих причин, форм, наслідків конфлікту;

  • запропонувати і включити до складу рішення заходи, що знижують ймовірність виникнення як зовнішнього, так і внутрішнього конфлікту;

  • передбачити можливі методи і резервні ресурси для вирішення конфліктів, які все ж таки виникають.

Пропонується у процесі розробки державного управлінського рішення перевірити його реалізованість, яка визначається [108]:

  • достатньою мотивацією і стимулюванням суспільних верств, підприємств, виконавців — персоналу, брокерів, дилерів та ін.;

  • здатністю не породжувати соціальні конфлікти високого ступеня інтенсивності.

У разі виникнення конфлікту високого ступеня інтенсивності підвищується ризик втрат. Вплив керуючих рухів на динаміку параметрів ефекту можливо врахувати, наприклад, побудувавши булеву матрицю впливу. Стовпчики цієї матриці збігаються з параметрами ефекту, рядки — з керуючими впливами з множини пропонованих керуючих дій [107]. Аналогічно може бути побудована таблиця структурно-логічного аналізу (оцінки) реалізованості відповідних керівних рішень. У цій таблиці номери рядків відповідають номерам управлінських рішень, а номери стовпчиків — номерам груп діячів на ринку, які спроможні заблокувати виконання відповідних рішень.

Аналогічні методи можуть бути використані і в управлінні політичними ризиками на рівні фінансово-промислових груп, холдингів, підприємств тощо. Необхідно зазначити, що організаційна структура може і повинна розглядатись як один з ефективних інструментів попередження, управління ризиками. Допоможуть знизити політичні ризики і спеціальні процедури прийняття рішень.

Відомі спроби використати як фінансовий інструмент зниження політичних ризиків резервної валюти, зокрема євро. Однак слід пам’ятати, що мають місце об’єктивні чинники, здатні обмежити ефективність цього інструменту. Це передусім співвідношення масштабів економік і спеціалізація в міжнародному розподілі праці країн-учасниць. Крім того, використання резервної валюти порушує дію валютних стабілізаторів економіки, які полягають у тому, що за підвищення курсу національної валюти умови експорту погіршуються, а за зниження, навпаки — поліпшуються, що може сприяти виходу з кризи. Тому використання резервної валюти здатне спричинити необхідність подальшої фінансової і політичної інтеграції країн-учасниць. Проте в деяких випадках воно може бути неефективним.

Ступінь політичного ризику галузей промисловості, підприємств знижують шляхом цілеспрямованого впливу на органи управління. Для управління політичними ризиками з боку підприємств галузі, об’єднань, підприємців, окремих осіб і сімей громадян Конституція і Цивільний Кодекс передбачають можливість створення некомерційних за своєю суттю асоціацій та об’єднань. Такі організації дозволяють чітко формулювати завдання управління політичним ризиком, визначати пріоритети в їх здійсненні, концентрувати суспільні зусилля на зниженні ризиків.

Соціально-економічний розвиток країн у ХХ ст. — яскраве свідчення важливості й актуальності цієї проблеми, необхідності cтворення законодавчої бази та системи управління політичними ризиками на рівні підприємств, осіб. Матеріальною базою такого управління може бути власність і наявність незалежних від держави джерел доходу. Тоді збереження власності і доходу стає метою в управлінні політичними ризиками.

На рівні підприємств вважається, що науковий підхід на терені управління політичними ризиками став формуватись нещодавно. Наголосимо, що за кордоном вважається: аналіз та управління політичним ризиком слугує індикатором цивілізованості підприємства.

Поняття «політичний ризик» увійшло в користування американських компаній після приходу до влади Ф. Кастро на Кубі у 1959 р. Тоді визріла думка, що у цій галузі потрібні ефективні інтелектуальні засоби захисту від небажаних подій у політичній сфері. Великі компанії США змінили організаційні форми оцінки та управління політичним ризиком. Були створені «мозкові центри» і введена посада координаторів вивчення політичного ризику. Вони узагальнюють інформацію, організують аналіз, прогноз можливих наслідків тих чи інших політичних рішень. Конкретний ступінь політичного ризику оцінюють з позиції наслідків для конкретної країни, фінансово-промислової групи, холдингу, підприємства. Тут враховується, що одна і та сама політична подія чи дія уряду залежно від соціально-економічного стану, стратегії країни, суб’єктів ринкової діяльності можуть мати різні наслідки. Зміни законодавчих актів, технічних умов (наприклад, до якості продукту) залежно від стратегії фірми може призвести до появи допустимого, критичного чи катастрофічного ризиків [172].

Управління політичним ризиком на рівні підприємства розглядається як складовий елемент готовності менеджерів різних рівнів ієрархії, суб’єктів ринку і населення сприймати раціональні рішення з урахуванням можливого характеру, масштабу, динаміки і наслідків політичної невизначеності діяльності [172]. Як уже відзначалося, політичні ризики проявляються зміною умов, поліпшенням чи порушенням умов виробничо-торговельного процесу через причини, зумовлені діяльністю органів державного управління.

Управління політичними ризиками на рівні комерційних, некомерційних організацій може знаходити вираження, зокрема, в таких діях:

  • ініціюванні прийняття політичних рішень, що створюють шанс для збільшення темпів соціально-економічного розвитку країни, галузі, регіону, поліпшення соціального положення етносів, окремих суспільних класів (груп);

  • попередженні щодо неможливості здійснення господарської діяльності з причин: революції; збройних конфліктів; акцій протесту і громадської непокори; конфіскації товару; введення ембарго; відмови виконувати взяті попередниками зобов’язання;

  • обмеженні можливостей несприятливого щодо соціально-економічного стану розвитку країни функціонування підприємств, життєдіяльності населення, зміни податкового законодавства і організації податкової системи та системи бухобліку;

  • попередженні введення відстрочення (мораторію) на зовнішні платежі на конкретний термін, заборони чи обмеження конверсії національної валюти у валюту платежу, що призводить до втрат для експортно-імпортних операцій, тощо.

У процесі управління можуть бути виокремлені і досліджені політичні, соціальні, економічні, технологічні, моральні, релігійні причини виникнення політичних ризиків. За місцем виникнення в управлінському процесі політичні ризики можна поділити на ризики політичного цілепокладання, маркетингу, менеджменту.

Ризик політичного цілепокладання пов’язаний з неправильним вибором соціальних цілей суспільства, ризик політичного маркетингу — з неправильним обранням джерел ресурсів та інструментів досягнення соціальних цілей, ризик політичного менеджменту — з неправильним використанням політичних інструментів у процесі досягнення поставлених соціальних цілей.

Відомо, що ризики менеджменту можна поділити на ризики вивчення та ризики дії. Політичний ризик вивчення пов’язаний з неповнотою і спотворенням інформації стосовно соціально-економічної ситуації в країні. Політичний ризик дії пов’язаний з помилками в прийнятті і реалізації управлінських рішень.

За географією виникнення політичного ризику можуть бути виокремлені зовнішньо- та внутрішньополітичні ризики. Можливості управління ними взаємопов’язані. Це знайшло відображення в формулах, які використовують для оцінки політичного ризику і розробки прогнозних сценаріїв. За ступенем детального врахування впливаючих чинників виокремлюють два варіанти формул [172].

Перший варіант формули має такий вигляд:

Y + M = A + X,

де Y — валовий національний продукт (ВНП), або загальна вартість кінцевого продукту та послуг, виконаних резидентом у країні та за кордоном; М — імпорт; А — внутрішнє споживання, враховуючи споживання матеріальних благ, інвестиції, витрати на нематеріальну сферу виробництва; Х — експорт.

Другий варіант формули має вигляд:

VXVMDS + FDJ + UK0 = DRNRB,

де VX — експорт у грошовому вимірі; VM — iмпорт у грошовому вимірі; DS — платежі зовнішнього боргу; FDJ — загальний обсяг короткострокових прямих інвестицій; U — загальний обсяг короткотермінових позик; K0 — загальна сума вкладень; DR — кількість іноземної валюти, що знаходиться в цей час у країні; NRB — загальна сума заборгованості, котру необхідно сплатити в розлядуваний період.

Технології оцінювання політичного ризику передбачають використання не тільки формальних моделей, але ще й експертних знань щодо майбутнього.

На рівні підприємств головним засобом управління політичним ризиком також можуть вважатись вибір організаційної структури та застосування спеціальних процедур прийняття рішень. Так, фінансово-промислові групи і холдинги є організаційною формою зниження політичних ризиків за рахунок їх диверсифікації. Входження підприємства у фінансово-промислову групу дозволяє диверсифікувати (розподілити) політичний ризик, виконуючи операції, що входять до технологічної ланки. Структура холдингу дає змогу знизити політичний ризик як одного цілого за допомогою диверсифікації політичних ризиків, пов’язаних з роботою дочірніх підприємств холдингу на різних товарних ринках (харчові, промислові товари, будівництво), а також на ринках послуг. Така структура надає можливість мінімізувати негативні наслідки галузевих політичних ризиків, оперативно переводити капітал з ринків, на яких політичні ризики реалізуються, на ринки з низьким рівнем певних (на даний момент) політичних ризиків. Важливо, що галузеві політичні ризики можуть бути застраховані як комерційні.

На ієрархічному рівні особи можна знизити політичний ризик діяльності вибором такого фаху, який потрібний у різних галузях народного господарства (наприклад, фахівець з моделювання, обчислювальної техніки, бухгалтер, юрист, секретар-референт, водій). Вибір вузької спеціальності (наприклад, спеціаліст з обробки металів тиском, пілот), навпаки, збільшує ризик, особливо в умовах структурної перебудови та конверсії.

Великі міста породжують спеціальності, пов’язані із забезпеченням життя міста (сантехніки, двірники, оператори бойлерних установок та ін.). Проживання у великих містах дозволяє особі мінімізувати негативні наслідки галузевих політичних ризиків. Окрім того, задля зменшення негативних наслідків галузевих політичних ризиків осіб організуються і реалізуються програми перекваліфікації, зокрема для військовослужбовців, які звільняються в запас, тощо.


6.10. Управління фінансовим ризиком


Управління фінансовим ризиком посідає особливе місце. По-перше, це пов’язано з тим, що соціально-економічний ризик має фінансові наслідки. По-друге, це важливо тому, що обсяг доступних фінансових ресурсів суттєво впливає на вибір методу та ефективності управління ризиком.

Центральною діючою особою ризик-менеджменту є суб’єкт ризику. Називатимемо суб’єктами ризику тих, хто приймає на себе ризик і/або управляє ним.

Виокремлюють, зокрема, такі суб’єкти ризику [107]:

етнос — сукупність людей, об’єднаних спільними властивостями, поведінкою (ментальністю), котрі провадять економічну діяльність на певній території;

еліта етносу — частина етносу, котра приймає від його імені управлінські рішення чи іншим способом впливає на його поведінку;

активна частина етносу — це частина етносу, здатна впливати на рішення, що приймаються, і ефективність їх реалізації через участь у роботі органів державного управління, економічної діяльності, бере участь у діяльності громадських організацій;

підприємець — це член етносу, котрий здійснює економічну діяльність, вкладає у власну справу, керовану ним безпосередньо (чи з його участю), свій власний або позичений капітал з урахуванням результатів аналізу й оцінки таких параметрів справи, як прогнозовані затрати, дохід, ліквідність, безпека;

інвестор вкладає у чужу справу, впливати на управління якою він не може чи не хоче, свій власний або позичений капітал на тривалий термін, керуючись оцінкою таких параметрів справи, як: прогнозовані витрати, дохід, ліквідність, безпека. Інвестор найчастіше не претендує на участь в управлінні справою з таких причин:

  1. він є кредитором (володіє борговими цінними паперами чи привілейованими акціями);

  2. пакет простих акцій настільки незначний, що не дозволяє претендувати на реальне управління;

стратегічний інвестор — це інвестор, власник великого пакета простих (голосуючих) акцій, який використовує його для участі в управлінні, для висування своїх представників у раду директорів. Його представники в раді директорів беруть участь і відстоюють інтереси такого інвестора в стратегічному, перспективному, поточному та оперативному управлінні;

спекулянт — учасник ринкових відносин, який на відносно короткий період вкладає свої чи позичені кошти в операції купівлі-продажу (тим самим здійснюючи рольове страхування зміни ціни) активу. Спекулянт аналізує операції, оцінюючи прогнозовані параметри: витрати, дохід, ліквідність, безпека. Спекулянт готовий іти на певний підвищений ризик задля можливої реальної вигоди. Він використовує компенсуючу (винагороджуючу) функцію ризику. В результаті низки здійснених за певний період актів купівлі-продажу спекулянт має певний прибуток;

гравець — той учасник ринку, котрий іде на ризик в умовах наперед відомої малої ймовірності виграшу через психофізичні особливості характеру. Сумарним підсумковим результатом низки здійснених гравцем за певний період актів купівлі-продажу та інших ринкових дій звичайно є збиток.

Необхідно зазначити, що менеджер є найманим працівником, який має підлеглих і наділений правом приймати рішення в обумовленій сфері.

Суб’єкт ризику повинен синтезувати можливі варіанти дій у межах визначених фінансових ресурсів і права.

Можна стверджувати, що ризик у менеджменті має три складові [107]:

  1. об’єктивну, що враховує сферу діяльності;

  2. методичну, що визначається цілями і технологіями різних типів менеджменту;

  3. індивідуальну, що визначається психофізичними особливостями конкретного менеджера.

Розпочинаючи реалізацію будь-якої виробничої чи комерційної програми, підприємець або менеджер повинні оцінити пов’язані з цим ризики і обрати відповідні цим ризикам способи дій. Приймаючи рішення, менеджер повинен включати в правило вибору найкращого варіанту дій (тобто в критерій) параметр ризику.

Збитки від фінансового ризику можуть бути відшкодовані:

  1. страхуванням на випадок втрати прибутку (непрямих збитків);

  2. страхуванням несплати (неповернення кредиту);

  3. гарантійним страхуванням.

Необхідно також враховувати, що фінансовий ризик ототожнюють з комерційним. А для страхування комерційних ризиків характерно, що страховий випадок (неодержання очікуваного прибутку) може мати місце після закінчення договору страхування.

Для того, щоб обрати один з альтернативних інструментів і варіантів дій, може бути запропонований алгоритм фінансового управління ризиками:

  1. сформулювати ціль дій;

  2. синтезувати критерій — правило вибору найкращого варіанта дій з низки можливих;

  3. провести аналіз зовнішнього середовища, в якому проводиться операція чи функціонує система для виокремлення можливих джерел ризику та об’єктів, вразливих щодо ключових чинників ризику;

  4. оцінити частоту появи джерела ризику для окремих елементів системи і/або операції. На підставі цієї інформації скласти перелік найбільш імовірних страхових випадків (пожежа, пограбування тощо);

  5. розробити прогноз — оцінити ймовірність страхового випадку і середні можливі збитки у кожному зі страхових випадків;

  6. оцінити фінансові витрати на те, щоб знизити (по можливості) ступінь ризику;

  7. використовуючи сформований критерій, провести раціональний розподіл і/або оптимізувати розподіл фінансових ресурсів між заходами щодо:

  • усунення окремих джерел ризику;

  • зниження ступеня ризику через зменшення інтенсивності вражаючих чинників чи вразливості об’єктів;

  • компенсації збитків (наслідків) ризику (у такому разі укладають договір страхування. У разі настання страхового випадку і виникнення збитків його компенсують за рахунок сум, отриманих за страховим полісом);

  1. оцінити рівень безпеки і достатність вжитих заходів. Якщо буде визнана недостатність заходів щодо попередження і зниження ступеня ризику, то оцінити доступні залишкові фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на страхування.

Вибір форми страхування (нефондове чи фондове страхування) визначається характером операції, ситуацією на фінансовому чи товарному ринках, доступними фінансовими ресурсами. Але завжди існує прагнення використовувати нефондове страхування, що дозволяє гнучкіше реагувати на ринкову ситуацію, включивши неявний «страховий внесок» в ціну і заплативши цей внесок не до початку проекту (як це відбувається у фондовому страхуванні), а під час первинного розподілу ціни товару чи фінансового інструмента. Тому практично традиційне фондове страхування застосовується лише тоді, коли характер операції, ринкова ситуація не дозволяє використовувати нефондове страхування, і коли є раніше накопичені фінансові ресурси.

Джерелом страхового фонду може бути і частина необхідного продукту. Таким чином формують фонди обов’язкового страхування: Пенсійний фонд, Фонд зайнятості, Фонд медичного страхування, Фонд обов’язкового соціального страхування [265].





Схожі:

6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconТема управління ризиками ризик-менеджмент
Класифікація ризиків. Місце ризиків в інвестуванні капіталу. Ризикозахищеність. Сутність І зміст ризику-менеджменту. Інтегрований...
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconУкраїни Ключові слова: екологічний ризик, аналіз екологічного ризику, навколишнє природне середовище, господарська діяльність
Виконаний аналіз міжнародного досвіду щодо оцінки екологічного ризику та прийнятності методик, що прийняті у світовій практиці щодо...
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconРішення щодо об'єктів ризику. Джерела ризику це чинники (явища або процеси), які спричиняють невизначеність або конфліктність результатів.[1]
Правильний розрахунок підприємницького ризику є дуже важливим, як для раціональної організації виробництва та отримання прибутку,...
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconТеми рефератів, есе
Використання валютних застережень як методу зниження валютного ризику при здійсненні міжнародних розрахункових операцій
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconМісцеві запозичення як джерело фінансування заходів щодо розширенного відтворення комунальних підприємств котенко Н. В., асистент, Лимар В. В., студентка
Місцеві запозичення як джерело фінансування заходів щодо розширенного відтворення
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconУдк валютні ризики: аналіз та основні підходи до управління. Якщо у Вашому бізнесі використовується дві валюти, рано чи пізно Ви прийдете до ідеї управління валютними ризиками
Робота присвячена аналізу валютного ризику. Обґрунтовано актуальність дослідження валютного ризику. Проаналізовано основні види валютного...
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconThe Cologne Re. Страхування промислових І торгових підприємств від вогню І додаткових небезпек. Оцінка ступеня ризику
Чи розділені будинки або зв”язані один з одним за допомогою вогнетривких стін І дверей? так ні
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconThe Cologne Re. Страхування промислових І торгових підприємств від вогню І додаткових небезпек. Оцінка ступеня ризику
Чи розділені споруди або пов”язані один з одним за допомогою вогнетривких стін І двер? так ні
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconМетодика Шуберта „Діагностика ступеня готовності до ризику”
Оцініть міру своєї готовності здійснити дії, про які Вас питають. При відповіді на кожних з 25 запитань поставте відповідний бал...
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconБаланс продуктового портфеля
За умови незбалансованої структури асортименту відбувається зниження рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних...
6 Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику iconЛитвинова Наталія
Форми та методи роботи з батьками підлітків групи ризику щодо профілактики наркоманії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи