Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А icon

Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А




Скачати 24.53 Kb.
НазваУдк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А
Дата14.07.2012
Розмір24.53 Kb.
ТипДокументи

УДК 330.4: 336.71

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО РЕЗЕРВА

В СЛУЧАЕ РИСКА

Дахер Е.А.

Украинская академия банковского дела Национального банка Украины

г. Сумы, ул. Петропавловская 57, 40030, тел.: 8(0542)61- 99 – 14; daher1912@yahoo.com


Одно из важнейших положений банковского менеджмента – минимизация банковских рисков, что нередко требует от банков проведение консервативной политики, хотя логичнее было бы ориентироваться на более эффективное управление ими, в котором важную роль играет резервирование. В большей мере риски определяются объективными факторами, формирование же соответствующих резервов – результат принятия определенных субъективных решений, поэтому важно научить сегодняшних студентов – будущих банкиров использовать потенциал математических методов и моделей поддержки принятия решений.

Валютный резерв является весомым фактором стабилизации инфляционных процессов и поддержки внешнеэкономических связей. Валютные накопления не обладают универсальностью использования, но могут урегулировать временный дисбаланс платежного баланса, поэтому важно находить возможные пути совершенствования механизма формирования валютного резерва (ВР). Он создается из ряда валют и периодически переформировывается в связи с изменением во времени относительной ценности отдельных валют. Для поддержки оптимальной ценности, его необходимо постоянно его пересматривать. В отличии от детерминированного случая, когда значения будущей относительной ценности единицы j-той валюты – фиксированные, они являются случайными величинами с известными средними значениями и стандартными отклонениями () и задача состоит в отыскании оптимального плана переформирования ВР, который определяется исходя из критерия максимизации ожидаемой ценности будущего резерва и минимизации дисперсии его ценности, то есть имеем задачу двукритериальной оптимизации:



где – количество j-той валюты, которая будет содержаться в переформированном ВР, – коэффициент корреляции между параметрами и , равный единице при .

Решение задачи должно соответствовать системе приоритетов лица принимающего решения (ЛПР). Для решения задачи можно воспользоваться методикой многокритериальной оптимизации по которой поиск оптимального решения валютного резерва может быть организован путем последовательной реализации шести этапов, а именно: 1) определение границ вариации каждой из целевых функций; 2) построение обобщенной целевой функции; 3) ЛПР либо соглашается принять в качестве решения задачи план, найденный на предыдущем этапе либо должно указать допустимые уровни и , какие считает удовлетворительными; 4) определяется реальность допустимых уровней критериальных показателей и осуществляется их корректировка либо в сторону улучшения, если они реальны, либо в сторону ослабления, чтобы сделать их таковыми, для чего решают однокритериальную задачу выпуклого программирования; 5) ищем эффективный план , который соответствует реальным допустимым уровням показателей, который есть решением задачи квадратичного программирования с линейными и нелинейными ограничениями; 6) ЛПР соглашается принять полученное решение или корректирует первичные допустимые уровни, причем для обеспечения сходимости метода они должными быть слабее, чем предыдущие. Автоматизация расчетов успешно реализуется в различных системах компьютерной математики, например Mathematica.

Схожі:

Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconКолдовський А. В. Гібридна динамічна модель прогнозування як інструмент дослідження оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання

Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconУдк валютні ризики: аналіз та основні підходи до управління. Якщо у Вашому бізнесі використовується дві валюти, рано чи пізно Ви прийдете до ідеї управління валютними ризиками
Робота присвячена аналізу валютного ризику. Обґрунтовано актуальність дослідження валютного ризику. Проаналізовано основні види валютного...
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconУдк 336. 71: 330. 341. 1 Г. О. Пересадько, к е. н., Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
О. В. Радченко, доцент кафедри статистики, агд та маркетингу Сумського Національного аграрного університету
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconУдк 330. 46 Нечітко-множинна модель оцінки ефективності персоналу страхової компанії Костянтин Григорович Гриценко
Представлена нечітко-множинна модель оцінки ефективності персоналу, що дозволяє отримати інтегральну оцінку на основі лінгвістичних...
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconУдк 336. 14: 352: 330. 32 Квачан О. С., Лівацька Т. М
Акцентується увага на аналізі структури капітальних інвестицій за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів як загалом по Україні,...
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconЕволюція теорій валютного курсу
В статті дається ретроспективний огляд еволюції теорій валютного курсу, який показує, що валютні теорії розвивалися внаслідок зміни...
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconУдк 336. 71: 657. 37 Грищенко О. А., к э. н
На рис. 1 нами предлагается модель устойчивого развития общества, которая наглядно показывает, что все системы общества взаимосвязаны,...
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconУдк 336. 71: 657. 37 Грищенко О. А., к э. н
На рис. 1 нами предлагается модель устойчивого развития общества, которая наглядно показывает, что все системы общества взаимосвязаны,...
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Удк 330. 4: 336. 71 Модель формирования валютного резерва в случае риска дахер Е. А iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886965
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи