О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” icon

О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу”




Скачати 21.19 Kb.
НазваО. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу”
Дата03.03.2014
Розмір21.19 Kb.
ТипДокументи

О. М. Костюк, д-р екон. наук, проф.,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Базель ІІІ та стратегія банківського бізнесу:
основні виклики


Поступове запровадження основних положень Базеля ІІІ як комплексної програми зі стабілізації банківської системи у світі, є основним вектором розвитку банківського регулювання на міжнародному рівні, починаючи з 2009 р. Саме світова фінансова криза стала причиною розробки основних документів Базеля ІІІ.

Ключова увага Базельського комітету з банківського нагляду прикута до нормативів капіталу банків. Звісно, що їх поступове зростання до 2019 р.майже вдвічі суттєво вплине на ринкові позиції великих банків світу, адже вони будуть вимушені суттєво рекапіталізуватися, щоб відношення капіталу банку до ризикових активів (RWA) було таким, що відповідає вимогам Базеля ІІІ. Найбільш успішно зазначену стратегію вже реалізував шведський банк Нордеа, який рекапіталізувався на 20 % від акціонерного капіталу наприкінці 2009 р. Зараз частка ризикових активів у структурі активів цього банку становить не більше 8 %, що є найменшим показником серед усіх банків так званої групи G 30.

Є інший підхід до вирішення зазначеної проблеми, який використовують більшість великих банків світу, – зменшення частки ризикових активів у балансі банку, адже далеко не усі банки здатні ефективно рекапіталізуватися. При цьому дуже вірогідно, що зменшиться показник окупності власного капіталу банку (ROE), що буде свідчити про зменшення ефективності банківської діяльності. У такому випадку у практиці діяльності великих банків світу виникає ключове питання. Воно полягає у пошуку можливостей максимізації показника ROE за одночасного зменшення RWA. Чи існують такі стратегії банківського бізнесу, за яких можливо було б досягти зазначеної динаміки, зараз відповісти банкам важко. Стратегія управління активами є достатньо громіздкою, щоб такі зміни відбулися протягом одно-двох років.

Отже, банки, виходячи зі стратегій їх розвитку до 2020 р., схильні підтримувати високий рівень ROE за рахунок зменшення операційних витрат, а не оптимізації структури активів за рахунок зменшення їх ризикової складової. За даними компанії McKinsey, збільшення показника ROE до рівня 12 % до 2015 р. вимагає від банків щорічного зменшення операційних витрат на 6 відсотків протягом наступних трьох років. Очевидно, що управління витратами в банку буде найбільш актуальної темою у колах як науковців, так і практиків найближчим часом. За прогнозами експертів МВФ, у найближчі 3–5 років глобальний банківський бізнес дещо втратить у своїх масштабах. Свідченням цього буде процес скорочення операційних витрат великих банків за рахунок зменшення кількості закордонних підрозділів, особливо у країнах з високою часткою ризикових активів в операціях банків. Такими ринками є країни Азії та Латинської Америки. Зменшити шоки від запровадження Базеля ІІІ для банків Європи регулятор ринку банківських послуг ЄС планує за рахунок законодавчого розмежування класичної та інвестиційної діяльності банків. Це дасть змогу вивести поза межі балансів великих банків ризикові активи, які, як правило, зосереджені в інвестиційному бізнесі банків.

Схожі:

О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconО. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу" практика реструктуризації проблемних банків в умовах фінансової кризи
О. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconО. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу" світова практика антикризових заходів: уроки для україни
О. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconО. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук

О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconЄ. О. Балацький, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу" контроль за виконанням бюджету міста
О. Балацький, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconФ. О. Журавка, д-р екон наук, проф., А. В. Колдовський
Ф. О. Журавка, д-р екон наук, проф., А. В. Колдовський, аспірант, двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconУдк 336. 71 І.І
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconМ. І. Макаренко, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу”
Тут залишається гострим питання: грошово-кредитна політика у переддень кризи була стабілізуючим чинником чи, навпаки, послужила розгортанню...
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconФ.І. Шпиг дослідження факторів стабілізації та підвищення надійності банківської системи україни
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу", Ф.І. Шпиг
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconО. П. Бойко, двнз “Українська академія банківської справи нбу”© фактор культури в економічній сфері
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: двнз “уабс нбу”,...
О. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” iconМ. І. Макаренко, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу”
Цінову стабільність в різних іпостасях вважали провідною метою діяльності Європейський центральний банк, центральні банки 28 країн,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи