Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» icon

Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність»




НазваФінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність»
Дата28.06.2013
Розмір445 b.
ТипДокументи


Фінансовий менеджмент

  • Тема 6. «Ризик та доходність».

  • 1. Визначення ризику та доходності.

  • 2. Використання розподілу імовірності доходності для виміру ризику цінного паперу.

  • 3. Ризик та доходність при управлінні інестиційними портфелями

  • 4. Цінова модель ринку капіталу (САРМ).


Ризик та доходність



Ризик та доходність



Ризик та доходність



Ризик та доходність



Ризик та доходність



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.



Ризик та доходність



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.

  • Функція щільності нормального закону з параметрами x та 2X

  • X ~ N(x, 2X )





Стандартизована функція щільності нормального закону розподілу (Standard Normal Distribution)





Деякі правила:

  • 0001.jpg

  • F(z) = P(Z < z)

  • Завдяки симетричності:

  • P(Z < -z) = P(Z > z)

    • P(Z > z) =1 - P(Z < z)
  • P(a< Z < b)= P(Z

  • P(a

  • <(b-X)/ X)



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.





Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.



Вимірювання ризику та доходності при управлінні інвестиційним портфелем.



Вимірювання ризику на основі розподілу ймовірностей доходності.



Вимірювання ризику та доходності при управлінні інвестиційним портфелем.



Вимірювання ризику та доходності при управлінні інвестиційним портфелем.



Вимірювання ризику та доходності при управлінні інвестиційним портфелем.



Ризик портфеля та значення коваріації.



Ризик портфеля та значення коваріації.



Ризик портфеля та значення коваріації.



Ризик портфеля та значення коваріації.



Ризик портфеля та значення коваріації.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.



Ризик портфеля . Систематичний та несистематичний ризик.





































Схожі:

Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconТема «Ризик та доходність». Питання. Що таке доходність цінних паперів?
Питання. Що таке доходність цінних паперів? Яким чином доходність пов’язана з ризиком?
Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансова Ситуація з дисципліни Фінансовий Менеджмент Річний бонус vs інтереси компанії Нагадаємо, що Доходність при погашенні облігації (yield to maturity(ytm))
Нагадаємо, що Доходність при погашенні облігації (yield to maturity(ytm)) = дійсна (внутрішня) ставка доходності облігації (internal...
Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансовий менеджмент Тема «Управління активами»

Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансовий менеджмент Тема «Управління прибутком»

Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансовий менеджмент Тема «Управління оборотними активами»

Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансовий менеджмент Тема «Управління оборотними активами»

Фінансовий менеджмент Тема «Ризик та доходність» iconФінансовий менеджмент Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи