Скачати 220.16 Kb. |
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ![]() МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 6.050100 – „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”, 6.050100 – „ФІНАНСИ” (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ) КРЕМЕНЧУК 2009 Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – „Економіка підприємства”, 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання) Укладачі : старш. викл. С.В. Іщенко, асист. М.О. Дворник Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак Кафедра економіки ^ Протокол №___ від ____________2009 р. Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко З М І С ТВступ……………...………………....................……………………..........................4
3 Тести до модульного контролю..........................................................................12 Список літератури…………………................…......…………...............................18 ВСТУП У сучасних умовах господарювання економічним процесам властива певна невизначеність. Це означає, що підприємцям, які розробляють стратегію і тактику організації та розвитку своєї справи, украй необхідні знання з теорії ризиків, без яких ефективне ведення власного бізнесу неможливе. Більшість управлінських рішень приймається в умовах ризику, що зумовлено рядом чинників – відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій, елементами випадковості тощо. Фінансові менеджери та економісти мають бути впевнені, що їхні рішення вкладати чи не вкладати гроші, залучати чи не залучати капітал, будуть виправдані. Для цього слід передбачити зміни відсоткових ставок, цін акцій, загального рівня ділової активності, рівня інфляції, стану фінансових ринків, курсів валют. Несвоєчасне реагування на вищезгадане може спричинити негативні наслідки для підприємств. Своєчасність урахування цих факторів підвищує стабільність бізнесу та зменшує непевність у прибутках. Грамотний менеджер уникає надмірного ризику для досягнення високих прибутків. Метою та задачами навчальної дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання” є :
У процесі засвоєння курсу вивчаються основи наукового управління економічними ризиками: концептуальні підходи до формування політики коригування ризикових ситуацій, основи знань стратегії менеджменту ризиків та основні методи їх хеджирування. У результаті вивчення вказаної дисципліни студенти повинні знати:
Фахівці повинні вміти:
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання” містять перелік питань для самостійного опрацювання за темами. У даних вказівках також наводяться тестові завдання, рекомендовані до розв’язання студентами під час проведення модульного контролю знань. ^
^ Перший змістовний модуль Тема 1 Сутність ризиків та їх види
Питання для самоперевірки 1. Що таке ризик? 2. Які основні риси притаманні ризику? 3. Як класифікуються ризики за видами економічної діяльності? 4. Як класифікуються ризики за рівнем виникнення? 5. У чому полягає різниця між чистими та спекулятивними ризиками? Література: [ 2, с.6-29; 4, с.16-63; 7, с.13-16] Тема 2 Методи вимірювання економічного ризику
Питання для самоперевірки 1. Які методи оцінювання ризиків ви знаєте? 2. У чому полягає експертний метод оцінювання ризиків? 3. До якого з методів оцінювання ризиків належить метод Делі? 4. Які показники використовують для оцінювання ризику? 5. Які зони ризику існують та які характеристики вони мають? Література: [5, с.30-40; 6, с.26-32; 1, с.85-90; 4, с.115-119; 2, с.63-76; 5, с.44-64; 4, с.195-209; 1, с.33-37] Тема 3 Управління ризиками та методи захисту від ризиків
Питання для самоперевірки 1. Що таке управління ризиками? 2. З яких етапів складається процес управління ризиками? 3. Які методи захисту від ризиків існують? 4. У чому полягає метод диверсифікації ризиків? 5. Як застосувати метод лімітування ризиків? Література: [4, с.129-153; 3, с.16-38; 1, с.119-127; 4, с.257-279; 2, с.29-39; 7, с.7-11, 16-24] Тема 4 Фінансові ринки та ризики
Питання для самоперевірки 1. На які складові поділяється ринок фінансових ресурсів? 2. Які функції виконує ринок фінансових ресурсів? 3. Які цінні папери належать до інструментів власності? 4. Які показники використовують для оцінювання ризиків на фінансових ринках? 5. Які основні характеристики валютного ризику? Література: [7, с.187-227; 4, с.209-240; 5, с.111-126; 3, с.86-108; 4, с.195-209; 5, с.51-56] Тема 5 Інструменти позики, власності, гібридні інструменти і ризик
Питання для самоперевірки 1. Які існують види інструментів позики? 2. У чому полягає економічна сутність облігацій з опціонами? 3. Як визначають ступінь ризику за окремими видами цінних паперів? 4. Які існують методи оцінювання вартості акцій? 5. Які види гібридних фінансових інструментів існують та які їх основні характеристики? Література: [8, с.20-43; 6, с.47-64; 1, с.140-172] Другий змістовний модуль Тема 6 Виробничі ризики
Питання для самоперевірки 1. Які види технічних ризиків існують, з чим вони пов’язані? 2. Як класифікуються виробничі ризики? 3. У чому виявляються ризики конфліктів напрямів діяльності фірми? 4. Які види транспортних ризиків існують? Література: [7, с.176-187; 5, с.144-165; 4, с.179-185, 240-257; 2, с.76-93; 5, с.126-144; 3, с.38-67] Тема 7 Маркетингові (реалізаційні ризики)
Питання для самоперевірки 1. У чому полягає сутність реалізаційних ризиків? 2. Яке значення для підприємства має оцінка цінового ризику? 3. У чому полягає сутність ризиків взаємодії з контрагентами і партнерами? 4. У чому виявляються ризики непередбаченої конкуренції? Література: [9, с.19-25, 28-54, 63-102; 4, с.54-56; 1, с.27-28] Тема 8 Валютний ризик
Питання для самоперевірки 1. Які види валютного ризику розрізняють? 2. У чому полягає сутність трансляційного валютного ризику? 3. Які інструменти хеджирування валютного ризику існують? 4. У чому полягає економічна сутність валютного опціону? Література: [8, с.51-61; 10, с.17-97, 97-110, 125-150, 165-185; 8, с.54-61] Тема 9 Відсотковий ризик та управління ним
Питання для самоперевірки 1. Які чинники впливають на рівень відсоткового ризику? 2. Які види відсоткових ставок існують? 3. Які інструменти та методи управління відсотковим ризиком використовують фінансові установи? 4. Які методи захисту від відсоткового ризику використовують на практиці? Література: [6, с.92-120; 8, с.20-43; 1, с.140-175] Тема 10 Кредитний ризик і управління ним
Питання для самоперевірки 1. Які чинники впливають на рівень кредитного ризику? 2. Які показники використовують для визначення рівня платоспроможності позичальника? 3. У чому полягає сутність кредитного рейтингу? 4. Які методи та інструменти використовують для захисту від кредитного ризику? Література: [3, с.86-108; 4, с.195-209; 5, с.51-56] ^ Перший змістовний модуль 1. Неможливість оцінки майбутнього розвитку подій як з погляду ймовірності їхньої реалізації, так і з погляду виду їхнього вияву – це:
2. Загроза втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення конкретних видів діяльності – це:
3. Спекулятивним економічним ризиком вважається:
4. Метод оцінювання ризиків, що ґрунтується на використанні методів математичної статистики, називається:
5. Експертний метод оцінювання ризиків полягає:
6. Критичний ризик загрожує підприємству:
7. Можливість виникнення яких втрат, незалежно від їх можливого обсягу, прирівнюється до катастрофічного ризику:
8. Якщо підприємство притримується помірної фінансової політики, операції не проводяться, якщо:
9. Які показники використовує економіко-статистичний метод для вимірювання ступеня ризику:
10. Метод оцінювання ризиків, оснований на порівнянні оцінюваної операції з проведеними раніше, називається:
11. До інструментів позики належать:
12. Інструменти позики, що дають право їх утримувачу вимагати їх дострокового погашення, називаються:
13. Показник, що використовують для оцінки ризиків портфелю цінних паперів, називають:
14. Цінні папери, що поєднують у собі властивості інструментів позики та інструментів власності, називають:
15. Облігації, що можуть бути обміняні в певний період часу на певну кількість простих акцій компанії, називаються:
Другий змістовний модуль 1. Одним з видів валютного ризику є:
2. Ризик, пов’язаний з коливанням відсоткових ставок, називається:
3. Плаваючою відсотковою ставкою називають:
4. Рівень відсоткових ставок на ринку залежить:
5. Метод захисту від ризиків, що полягає у встановленні певних обмежень, називається:
6. Розподіл коштів між різними, не пов’язаними між собою об’єктами інвестування називається:
7. Формування внутрішніх фондів, що використовуються для відшкодування втрат, які спричинені реалізацією ризиків, належить до:
8. Ризики, пов’язані з науково-дослідними та експериментальними роботами, належать до:
9. Для оцінки фінансового стану позичальника використовують:
10. Ризик несплати позичальником боргу та відсотків по ньому називається:
11. Аналіз ступеня країнового ризику визначають за допомогою:
12. Визначення ступеня кредитного ризику на основі розрахунку показників фінансового стану та платоспроможності позичальника належить до наступного методу оцінювання ризиків:
13. Зона катастрофічного ризику характеризується ступенем коливання доходу до:
14. Метод Дельфі належить до:
15. Питому вагу тих джерел фінансування, які підприємство може використовувати у своїй діяльності тривалий час, показує:
^
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – „Економіка підприємства”, 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання) Укладачі : старш. викл. С.В. Іщенко, асист. М.О. Дворник Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно. Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 |
![]() | Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів "Економічний ризик І методи його вимірювання" Економічний ризик І методи його вимірювання” для студентів спеціальностей 050106 “Економіка підприємства”, 050200 “Менеджмент організацій”... | ![]() | Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «економічний ризик та методи його вимірювання» Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для... |
![]() | Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм... | ![]() | Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності... |
![]() | Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання... | ![]() | Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної... |
![]() | Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та... | ![]() | Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання... |
![]() | Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання... | ![]() | Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм... |