Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання

З М І С Т

Вступ……………...………………....................……………………..........................4

1. 
   Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи……….....................6
   
2. 
   Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…....................................7
   

• 
  розширення та поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику як характерного чинника сучасної економіки;
  
• 
  вивчення основ теорії та практики різних видів ризику;
  
• 
  оволодіння методологією та методикою побудови, аналізу та вимірювання економіко-математичних моделей, які враховують ризик;
  
• 
  вивчення ряду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень, оволодіння відповідним апаратом з метою практичного застосування при розв’язанні різноманітних проблем;
  
• 
  оволодіння шляхами зменшення ризику без зменшення можливостей бізнесу.
  

• 
  основні види ризику;
  
• 
  усі ризикові фактори впливу на економічну діяльність;
  
• 
  теоретичні положення підготовки та здійснення розрахунків економічного ризику;
  
• 
  головні напрями зменшення ризику.
  

• 
  здійснювати підготовку аналітичної бази для оцінювання економічного ризику;
  
• 
  здійснювати якісне і кількісне оцінювання ризиків і вишукувати інструменти захисту від них;
  
• 
  володіти логікою економічного мислення і шукати найвищих доходів з найменшим ризиком.
  

1. 
   Економічне буття і причини виникнення ризикових ситуацій.
   
2. 
   Класифікація та основні види ризиків.
   
3. 
   Країновий ризик та його основі фактори.
   
4. 
   Податковий ризик.
   
5. 
   Ризик форс-мажорних обставин.
   
6. 
   Організаційний ризик та причини його виникнення .
   
7. 
   Ресурсний ризик.
   
8. 
   Портфельний ризик.
   
9. 
   Інноваційний ризик.
   

1. 
   Методи оцінювання імовірності виникнення ризику.
   
2. 
   Оцінка рівня ризику.
   
3. 
   Показники рівня ризику.
   
4. 
   Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок при вимірюванні ризику: характеристика експертних процедур та загальна схема експертизи.
   

1. 
   Мета управління ризиками.
   
2. 
   Сутність та етапи управління ризиками.
   
3. 
   Основні методи зниження економічного ризику та їх характеристика.
   
4. 
   Вибір методів зниження економічного ризику.
   
5. 
   Розробка та застосування стратегії диверсифікації.
   

1. 
   Структура ринку фінансових ресурсів та його функції.
   
2. 
   Кредитний ринок.
   
3. 
   Ринок інструментів власності.
   
4. 
   Валютний ринок.
   

1. 
   Економічна сутність інструментів позики, їх різновиди.
   
2. 
   Інструменти власності та ризик.
   
3. 
   Оцінка вартості акцій.
   
4. 
   Конвертовані облігації.
   
5. 
   Привілейовані акції. Варанти акцій.
   
6. 
   Оцінка ступеня ризику за різними видами цінних паперів.
   

1. 
   Виробничі ризики, їх характеристика та класифікація.
   
2. 
   Технічні ризики, фактори їх виникнення та шляхи зменшення.
   
3. 
   Безпосередньо виробничі ризики та їх оцінка.
   
4. 
   Ризики конфліктів напрямів діяльності фірми.
   
5. 
   Різновиди транспортних ризиків.
   

1. 
   Реалізаційні ризики, їх сутність та класифікація.
   
2. 
   Цінова політика підприємства та вплив цінового ризику на результати діяльності підприємства.
   
3. 
   Ризики взаємодії з контрагентами та партнерами.
   
4. 
   Ризики непередбаченої конкуренції та їх вплив на діяльність підприємства.
   

1. 
   Сутність валютного ризику.
   
2. 
   Методи захисту від валютного ризику.
   
3. 
   Хеджирування валютного ризику.
   

1. 
   Різновиди та характеристика відсоткового ризику.
   
2. 
   Причини зміни відсоткових ставок, їх цикли.
   
3. 
   Вибір між постійною та плаваючою відсотковою ставкою.
   

1. 
   Кредитні операції та захист від кредитного ризику.
   
2. 
   Лімітування кредитів, диверсифікація кредитних вкладень як методи захисту від кредитного ризику.
   
3. 
   Показники платоспроможності позичальника.
   
4. 
   Прогнозування банкрутства фірми.
   

1. 
   невизначеність;
   
2. 
   невпевненість;
   
3. 
   коливання ринкових факторів;
   
4. 
   економічний прогноз.
   

1. 
   економічна криза;
   
2. 
   економічний ризик;
   
3. 
   вплив ринкової кон’юнктури;
   
4. 
   банкрутство.
   

1. 
   загроза втрати майна;
   
2. 
   загроза невдалого проведення торговельної операції;
   
3. 
   ситуація, у якій при певному розвитку подій можна отримати додатковий прибуток або додаткові втрати порівняно з очікуваним результатом;
   
4. 
   гра на біржі.
   

1. 
   аналоговий;
   
2. 
   економіко-статистичним;
   
3. 
   експертним;
   
4. 
   розрахунково-аналітичним.
   

1. 
   у проведенні фінансової експертизи;
   
2. 
   у проведенні майнової експертизи;
   
3. 
   у проведенні опитування кваліфікованих експертів;
   
4. 
   у проведенні відповідного експерименту.
   

1. 
   втратою всього майна;
   
2. 
   втратою іміджу;
   
3. 
   можливістю втрат, що можуть досягати суми валового доходу підприємства;
   
4. 
   втратою частини прибутку.
   

1. 
   втрат майна підприємства;
   
2. 
   втрат позицій на ринку;
   
3. 
   заподіяння шкоди здоров’ю людей;
   
4. 
   морально-психологічних втрат.
   

1. 
   імовірність втрати частини прибутку складає 1/8;
   
2. 
   імовірність втрати всього капіталу складає 1/1000;
   
3. 
   виникає ймовірність втрат в сумі, що перевищує 1 млн грн;
   
4. 
   виникає ймовірність втрат в сумі 500 тис. грн.
   

1. 
   розмір прибутку;
   
2. 
   ліквідність;
   
3. 
   середньоквадратичне відхилення;
   
4. 
   сума збитків.
   

1. 
   порівняльним;
   
2. 
   зіставним;
   
3. 
   аналоговим;
   
4. 
   операційним.
   

1. 
   банківські установи;
   
2. 
   векселі;
   
3. 
   кредитні договори;
   
4. 
   позичальники.
   

1. 
   облігаціями з опціоном продавця;
   
2. 
   облігаціями з опціоном покупця;
   
3. 
   облігаціями з гарантією;
   
4. 
   облігаціями з заставою.
   

1. 
   коефіцієнтом покриття;
   
2. 
   коефіцієнтом застави майна;
   
3. 
   β-коефіцієнтом;
   
4. 
   портфельним коефіцієнтом.
   

1. 
   інструментами власної позики;
   
2. 
   гібридними фінансовими інструментами;
   
3. 
   мікс-інструментами;
   
4. 
   комерційними паперами.
   

1. 
   оборотними облігаціями;
   
2. 
   конвертованими облігаціями;
   
3. 
   привілейованими облігаціями;
   
4. 
   забезпеченими облігаціями.
   

1. 
   кредитний ризик;
   
2. 
   обмінний ризик;
   
3. 
   трансляційний ризик;
   
4. 
   ризик зовнішнього боргу.
   

1. 
   кредитним;
   
2. 
   відсотковим;
   
3. 
   позичальним;
   
4. 
   банківським.
   

1. 
   відсоткову ставку, що лишається незмінною;
   
2. 
   відсоткову ставку, термін дії якої коливається;
   
3. 
   відсоткову ставку, яка переглядається через певні проміжки часу;
   
4. 
   відсоткову ставку, яка невідома позичальнику до початку дії договору позики.
   

1. 
   від рівня кваліфікації урядовців;
   
2. 
   від обсягів внутрішніх державних позик;
   
3. 
   від курсу гривні до євро;
   
4. 
   від кількості випущених в обіг банкнот.
   

1. 
   граничним методом;
   
2. 
   методом лімітування;
   
3. 
   методом встановлення обмежень;
   
4. 
   методом припущень.
   

1. 
   методом розподілу;
   
2. 
   диверсифікацією;
   
3. 
   дисперсією;
   
4. 
   методом розпилювання.
   

1. 
   методів внутрішнього страхування;
   
2. 
   методів перестрахування;
   
3. 
   методів диверсифікації;
   
4. 
   хеджування ризиків.
   

1. 
   виробничих;
   
2. 
   кредитних;
   
3. 
   комерційних;
   
4. 
   валютних.
   

1. 
   суму прибутку;
   
2. 
   суму кредиторської заборгованості;
   
3. 
   показники ліквідності;
   
4. 
   показники товарообігу.
   

1. 
   відсотковим;
   
2. 
   кредитним;
   
3. 
   виробничим;
   
4. 
   інноваційним.
   

1. 
   рівня ВВП;
   
2. 
   індексу БЕРІ;
   
3. 
   обсягу іноземних інвестицій;
   
4. 
   рівня розвитку промисловості.
   

1. 
   економіко-статистичного;
   
2. 
   аналогового;
   
3. 
   експертного;
   
4. 
   розрахунково-аналітичного.
   

1. 
   5%;
   
2. 
   25%;
   
3. 
   100%;
   
4. 
   40%.
   

1. 
   експертних процедур;
   
2. 
   методів математичної статистики;
   
3. 
   методів захисту від ризиків;
   
4. 
   методів формування прибутку підприємства.
   

1. 
   коефіцієнт відсоткового покриття;
   
2. 
   коефіцієнт абсолютної ліквідності;
   
3. 
   коефіцієнт фінансової стійкості;
   
4. 
   коефіцієнт зовнішньої заборгованості.
   

1. 
   Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
   
2. 
   Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.
   
3. 
   Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / Под ред. Б.А.Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.
   
4. 
   Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 304 с.
   
5. 
   Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
   
6. 
   Матвійчик А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
   
7. 
   Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.
   
8. 
   Цыба Т.Е. Экономический риск и методы его измерения. – Кременчуг, 1997. – 102 с.
   
9. 
   Чернов В.А.Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
   
10. 
    Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 444 с.